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第一章 风险与风险管理 一、风险概述 1.风险的本质 (1)风险是一种损失的发生具有不确定性的状态。这个概念强调风 险所具有的三个特性：客观性、损失性和不确定性。 ①风险是一种客观存在的状态。不管人们是否意识到，风险都是客 观存在的。 ②风险是与损失相关的一种状态。 ③风险是损失的发生具有不确定性的状态。 (2)风险的组成要素 ①风险因素 风险因素是指增加损失发生的频率或严重程度的任何事件。构成风 险因素的条件越多，发生损失的可能性就越大，损失就会越严重。影响 损失产生的可能性和程度的风险因素有两类：有形风险因素和无形风险 因素。 a.有形风险因素。有形风险因素是指导致损失发生的物质方面的 因素。 b.无形风险因素。文化、习俗和生活态度等一类非物质形态的因 素也会影响损失发生的可能性和受损的程度，它包括道德风险因素和行 为风险因素两种： i.道德风险。道德风险因素是指人们以不诚实、不良企图、欺诈 等行为故意促使风险事故发生，或扩大已发生的风险事故所造成的损失 的因素。 ii.行为风险。行为风险是指由于人们行为上的粗心大意和漠不关 心，易于引发风险事故发生的机会和扩大损失程度的因素。 ②风险事故，又称风险事件，它是损失的直接原因。 ③损失 损失是指价值的消灭或减少。本书所讨论的大部分情况是可能会发 生的经济损失，因此，损失必须能够以一种便于计量的经济单位表示出 来。 2.风险的分类 (1)按照风险的损害对象来分类，风险可以分为人身风险、财产风 险与责任风险 ①人身风险：指人们因早逝、疾病、残疾、失业或年老无依无靠而 遭受损失的不确定性状态。 ②财产风险：指因财产发生损毁、灭失和贬值而使财产的所有 (权)人遭受损失的不确定性状态。 ③责任风险：指因人们的过失或侵权行为造成他人的财产损毁或人 身伤亡，在法律上必须负有经济赔偿责任的不确定性状态。 (2)按照风险的起源与影响来分类，风险分为基本风险与特定风险 ①基本风险：指由非个人的或至少是个人往往不能阻止的因素所引 起的、损失通常波及很大范围的不确定性状态。基本风险不仅仅影响一 个群体或一个团体，而是影响到很大的一组人群，甚至整个人类社会。 ②特定风险：指由特定的因素所引起的，通常是由某些个人或者某 些家庭来承担损失的不确定性状态。 (3)按照风险所导致的后果来分类，风险分为纯粹风险与投机风险 ①纯粹风险：指只有损失机会而无获利机会的不确定性状态。纯粹 风险所导致的后果只有两种：或者损失，或者无损失。它并无获利的可 能 性 。 ②投机风险：指那些既存在损失可能性、也存在获利可能性的不确 定性状态，它所导致的结果有三种可能性：损失、无变化、获利。 3.风险的度量 风险的度量需要综合考虑损失发生的频率和损失严重性的大小。这 两个方面加在一起，就构成了对风险的度量。 (1)在损失的严重性相同的情况下，损失发生的频率就与风险的程 度之间存在着一种正相关关系：损失发生的频率高，我们就说风险大； 损失发生的频率低，我们就说风险小。 (2)在损失的不确定性相同的情况下，损失的严重性也是与风险的 程度成正相关关系的：如果损失发生的严重程度高，我们就说风险大； 损失发生的严重程度低，我们就说风险小。 二、风险决策 风险决策，指在不确定性的状态下，决策者对多个行动方案进行比 较和选择，最后确定最优行动方案的过程。作为经济学的重要内容之 一，风险决策理论的演进过程中出现的三种代表理论：早期的期望值理 论，后来的期望效用理论，前景理论。 1.期望值理论 一项决策的效果取决于两方面的因素：其一是决策者所选择的行动 方案，也即决策变量；其二是决策者所面临的不确定性，也即风险的自 然状态。 由于风险的自然状态由概率分布来量化，任何一个行动方案都会遇 到一个以上的自然状态，这样我们将难以在某一个确定的自然状态下对 不同行动方案进行直接比较。因此，我们在选择最优行动方案的时候， 需要考虑各项行动方案在不同自然状态下的综合结果，即