保险公司风险偏好体系宣导培训(通用版本-法律合规部门培训材料).pptxVIP

20**年1月风险偏好体系宣导培训 2 目录1风险偏好体系介绍1.1 风险偏好体系概念1.2 风险偏好体系形成与传导1.3 风险偏好体系应用2 下一步落地实施计划 1.1 风险偏好体系概念—在偿二代风险管理中重要性风险管理目标与工具偿付能力风险管理要求市场风险管理声誉风险管理风险管理组织架构风险管理管理政策预算及资本管理工具风险管理考核机制各子类风险风险管理 操作风险管理保险风险管理战略风险管理风险管理基础与环境 风险偏好体系风险管理信息系统信用风险管理流动性风险管理以上是《保险公司偿付能力监管规则第11号：偿付能力风险管理要求与评估》对公司偿付能力风险管理的要求，其中风险偏好体系可以说是建立风险管理目标的一套技术体系，风险管理信息系统是风险管理的信息化工具 1.1 风险偏好体系概念—风险偏好举例3Content 01BA20%的可能性赢得1000元，80%的可能性赢得0元80%的可能性赢得250元，20%的可能性赢得0元两种选择逾期盈利的期望值（概率意义上的平均值）均为200元，你会选择A还是B？不同的选择代表着不同的风险态度和风险偏好，不同的偏好影响着行为决策。从公司层面来说，通过建立风险偏好体系，可以对公司风险态度进行梳理和明确，使风险管理工作有相应的原则可以遵循。 1.1 风险偏好体系概念—总体框架风险偏好体系包括风险偏好、风险容忍度、风险限额三个层次，风险偏好是为实现经营目标而愿意承受风险水平的直观陈述与表达，风险容忍度对既定风险可出现差异的接受程度。激进/积极/稳健/保守风险偏好保险风险操作风险市场风险信用风险流动性风险战略风险声誉风险保费风险准备金风险巨灾风险欺诈风险合规风险内控风险信息安全风险利率风险权益价格风险房地产产价格风险固定收益类信用风险利差风险再保信用风险流动性风险偿付能力风险发展潜力风险声誉风险增长与盈利资本充足性风险管理风险容忍度定量设置风险管理：风险综合评级不低于X级资本充足性：偿付能力充足率在X%置信度下不低于XX%增长与盈利：X%置信度下ROE不低于 XX%境外投资风险各大风险偏好定性陈述保险风险操作风险市场风险信用风险流动性风险战略风险声誉风险战略风险声誉风险……风险偏好陈述风险管理原则与底线的总体陈述风险容忍度将偏好陈述传导为公司风险抵御能力的直观体现，也即风险底线的量化设置与定性表达风险限额风险容忍度的进一步量化或细化。覆盖各类风险、各类业务的关键风险指标，以及与容忍度相挂钩的风险限额。具体风险管理工作开展与运用的工具与抓手5流动性流动性：正常情景下未来一年内经营活动净现金流不为负或……直保信用风险………… 1.1 风险偏好体系概念—202*年风险偏好陈述总体原则202*年拟采用“稳健审慎”的风险偏好，在积极拓展新业务、新模式同时，强调风险与资本、收益相匹配的原则，稳健审慎地推进战略目标的实现。风险偏好核心体现实现公司价值和股东权益的持续稳定发展保持资本充足性和偿付能力水平建设偿付能力风险管理体系建立完善的偿付能力评估机制，始终将偿付能力和资本管理的核心要求融入日常公司运营当中，维持满足监管要求的偿付能力水平，避免偿付能力充足率水平出现大幅、异常波动。在追求业务发展的同时，充分考虑资本、人力、管理等资源和能力约束，坚持在能力范围内承担适度的风险，确保积极、持续的盈利能力与增长水平，确保在平衡风险与收益的前提下，最终实现股东价值最大化。根据“偿二代”偿付能力风险管理要求及风险综合评级细则的逐步明确，结合自身业务和风险特征，构建偿付能力风险管理体系，提高偿付能力风险管理能力，严控重大风险事件的发生，确保风险管理贯穿于各项业务经营管理活动之中，从而进一步提高监管评级水平。根据公司战略发展目标和风险管理等要求，制定《202*年风险偏好陈述书》，经第三届董事会第二十三次会议审议通过。6大地财保办发[202*]216号—关于印发《中国大地财产保险股份有限公司202*年风险偏好陈述书》的通知 1.1 风险偏好体系概念—202*年风险容忍度偿付能力充足率：在95%置信度下，同时考虑200年一遇巨灾风险影响，偿付能力充足率不低于150%。ROE:在95%置信度下，ROE不低于-5.6%;净利润：在95%置信度下，净利润不低于-6.54亿元;保费收入增长率：在95%置信度下，保费收入增长率不低于7.5%经营活动净现金流：正常情景下未来一年内经营活动净现金流合计不为负风险综合评级不低于B类对重大合规事件、重大操作风险事件、重大声誉风险事件零容忍资本充足性增长与盈利流动性水平风险管理注：以上风险容忍度设置前提，在95%的置信度（二十年一遇情景）下，以202*年财务预算数据为基础A容忍度B容忍度7预算值 1.1 风险偏好体系概念—202*年风险限额体系历史数据测算准备金回溯偏差率……监管