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MATLAB数据分析⽅法2.2数据分布及检验（1） 总体分布的正态性检验 1.Jarque-Bera检验(JB检验) 它是利⽤正态分布的偏度sk和峰度ku，构造⼀个包含sk，ku且⾃由度为2的卡⽅分布统计量。这个检验适合⼤样本。 在MATLAB中，JB检验命令jbtest的调⽤格式为： H = jbtest(X,alpha); 或 [H,P,JBSTAT,CV] = jbtest(X,alpha); 显著⽔平alpha缺省为0.05。 输出H为测试结果，若H=0，则不能拒绝X服从正态分布；若H=1，则可以否定X服从正态分布。 输出P为接受假设的概率值，P⼩于alpha，则可以拒绝是正态分布的原假设。 JBSTAT为测试统计量的值，CV为是否拒绝原假设的临界值，JBSTAT⼤于CV可以拒绝是正态分布的原假设。 2.Kolmogorov-Smirnov检验(KS检验) 通过样本的经验分布函数与给定分布函数的⽐较，推断该样本是否来⾃给定分布函数的总体。当⽤于正态性检验时只能做标准正态检验，总 体服从标准正态分布N(0,1)。 在MATLAB中，KS检验命令kstest的调⽤格式为： h = kstest(x); h = kstest(x,cdf); [h,p,ksstat,cv] = kstest(x,cdf,