巴塞尔新协议下信用风险管理实施之经验Chinese.pptxVIP

巴塞尔新协议下信C用lic风k 险to 管edi理t M实as施te之r t经itl验e style2C0l0ic8k年to2月edit Master subtitle style PRMIA上海信用风险论坛陈公越惠誉集团Algorithmics公司信用咨询部首席顾问讲座目的纵观巴塞尔新协议内部评级法支柱一框架下信用风险管理的优秀实践建立基于合理行业实践之模型开发和验证的框架讨论符合监管原则和指导的内部信用风险控制之流程? 2007 Algorithmics Incorporated. Allrightsreserved.目录简介模型建置前工作流程2.内部评级法模型建置流程2.评级体系验证流程2.信用风险控制及监督? 2007 Algorithmics Incorporated. Allrightsreserved.巴塞尔新协议框架下信用风险测量概括内部评级系统定性评估 内部评级定量评估报告董事会基础数据信用质量转变矩阵违约概率压力测试组合监控明文规定风险成分违约损失率 (LGD)定价信用风险水平计预算期损失(EL)非预期损失(UL)违约暴露 (EAD)利润管理资本配置相关性内部应用信用风险之量化资料来源：日本银行2005年九月? 2007 Algorithmics Incorporated. Allrightsreserved.支柱一内部评级法任务之简单回顾风险组成之测量内部评级系统之架构内部使用定量评级模型定性评估风险评估(如PD, LGD, EAD)的可预测性和准确度？“使用测试”*：定价，组合监控，信用风险量化？验证工作* 使用测试：内部评级法明文规定有关评级，违约和损失的估算必须在银行信用审批，风险管理，内部资金配置和公司管治等方面起着关键作用。资料来源：日本银行2005年九月? 2007 Algorithmics Incorporated. Allrightsreserved.支柱一内部评级法任务概括起始设置 持续及重复流程1. 审议内部评级法差异评估? 制定信用/验证政策及程序手册2. 审核政策文件3. 针对所有内部评级组成进行开发和验证工作评级体系 开发实证? 定义功能角色和责任内部审计? 成立独立验证部门? 建立控制体系量化测量持续监控数据结果分析控制和监督董事会和高层管理介入独立验证部门? 2007 Algorithmics Incorporated. Allrightsreserved.清晰信用风险管理角色和责任之必要内部控制评估验证部门董事会内部审计业务策略高层管理风险报告经营单位维护部门风险控制和管理部门信用政策风险量化会计风险控制经营发展IT信用审核和控制人力资源法律服务信贷流程资源和IT支持模型开发，维护和监控模型应用? 2007 Algorithmics Incorporated. Allrightsreserved.目录简介模型建置前工作流程2.内部评级法模型建置流程2.评级体系验证流程2.信用风险控制及监督? 2007 Algorithmics Incorporated. Allrightsreserved.The Basics : First Things First模型建置前工作流程，需明确：组合类型:-模型是否适用于顾客，产品，行业或地理特点？模型的目的:2. - 分配评级？或设定信用限制？3. 模型的执行方式:-考虑之模型以量化的方式解答疑难(例如，预测违约）- 哪些参数将会被估算?4.模型类型:- 哪类模型将会被估算?违约的定义:- 违约是如何定义?5.6. 时间区域:-选择哪一时间区域?? 2007 Algorithmics Incorporated. Allrightsreserved.Types of Rating Systems评级系统的类型:以专家评定为基础：定性/主观的评级标准； 缺乏透明度和连贯性(如 LDP)以模型为基础： 该评级系统建立在通过数学方程式的客观风险因素上强制评定或混合体：将以专家评定和模型为基础的方法结合起来供应商模型：第三方的评级系统? 2007 Algorithmics Incorporated. Allrightsreserved.评级理念按照巴塞尔新协议，内部评级法系统必须拥有在评估范围内且反映机构评级理念的有效风险等级方法金融企业必须详细说明代表自己经营实践的评级理念： 如花旗银行评级系统描述了下一年的违约风险评级系统考虑到了可预测的借贷人的变化(通过压力测试)至少每年进行一次评级系统的审查存在评级理论的区别主要是因为时间范围的差别(长期和短期之别)评级理念对于验证和压力测试非常重要应当在金融企业的评级政策中清晰地表达出来? 2007 Algorithmics Incorporated. Allrightsreserved.评级体系之