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现代投资组合理论与投资风险管理
——单指数模型
一、模型概述
单指数模型假设股票之间的相关移动是因为单一的共同影
响或指数。随意观察股票价格，可以看出：当股市上涨的时
候，大多数股价也会上涨，当股市下跌的时候，大多数股价
也会下跌。这说明证券收益之间可能相关的原因之一是由于
对市场变动的共同反应，代表这种相关性的一个有用指标也
许可以通过把股票收益与股市收益联系起来而得到。
股票收益：
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