随机过程考试真题.docxVIP

1、 设随机过程X(t)=RL.C，「三(0,项，C为常数，R服从［0,1］区间上的均匀分布。 求X(t)的一维概率密度和一维分布函数； 求X(t)的均值函数、相关函数和协方差函数。 2、 设W(t),-二t：：,是参数为匚2的维纳过程，R?N(1,4)是正态分布随机变量； 且对任意的-二?，：：t-：,W(t)与R均独立。令X(t)=W(t)R，求随机过程 〔X(t),—」：，：：t,.的均值函数、相关函数和协方差函数。 3、设到达某商场的顾客人数是一个泊松过程，平均每小时有180人，即，.=180；且每个顾客的消费额是服从参数为s的指数分布。求一天内(8个小时)商场营业额的数学期望与方差。 4、 设马尔可夫链的转移概率矩阵为： 030.70 P 」00.20.8| 0.700.3 VJ 求两步转移概率矩阵P⑵及当初始分布为 P{冷1}1,P{X0二2}=P{X0=3}=0 时，经两步转移后处于状态2的概率。 求马尔可夫链的平稳分布。 5设马尔可夫链的状态空间I二{1,2,3,4,5}，转移概率矩阵为： TOC\o1-5\h\z*0.30.40.300. 0.60.4000二P010000000.30.7|七00010』 求状态的分类、各常返闭集的平稳分布及各状态的平均返回时间。 6、 设iN(t),t_0是参数为的泊松过程，计算EN(t)N(ts)。 7、 考虑一个从底层启动上升的电梯。以Ni记在i第层进入电梯的人数。假定Ni相互独立， 且Ni是均值为新的泊松变量。在第i层进入的各个人相互独立地以概率Pij在第j层离开电 梯，％Pij=1。令Oj=在第j层离开电梯的人数。 j却 计算E(Oj) Oj的分布是什么 Oj与Ok的联合分布是什么8、一质点在1,2,3点上作随机游动。若在时刻t质点位于这三个点之一，则在［t,t.h)内， 它都以概率ho(h)分别转移到其它两点之一。试求质点随机游动的柯尔莫哥洛夫微 分方程，转移概率pij(t)及平稳分布。 1有随机过程｛(t)，-4t｝和｛(t)，-t二｝，设(t)=Asin(?t+臼)，(t)=Bsin(t++，),其中A，B，.-，为实常数，Q均匀分布于［0，-t2］，试求R(s,t)2(15分)随机过程一(t)=Acos(?t+)，-t+二，其中A,■，.是相互统计独立的随机变量，EA=2,DA=4,是在［-5,5］上均匀分布的随机变量，；是在［-，］上均匀分布的随机变量。试分析(t)的平稳性和各态历经性。 3某商店顾客的到来服从强度为4人每小时的Poisson过程，已知商店9:00开门，试求：(1)在开门半小时中，无顾客到来的概率；(2)若已知开门半小时中无顾客到来，那么在未来半小时中，仍无顾客到来的概率。 4设某厂的商品的销售状态(按一个月计)可分为三个状态：滞销(用1表示)、正常(用2表示)、畅销(用3表示)。若经过对历史资料的整理分析，其销售状态的变化(从这月到下月)与初始时刻无关，且其状态转移概率为p 月)与初始时刻无关，且其状态转移概率为 pij(pij表示从销售状态i经过一个月后转为销售 状态j的概率)，一步转移开率矩阵为: ~1_ 2 1 2 01 [p]= 1 1 5 3 9 ~~9 1 2 1 [ 6 3 6 试对经过长时间后的销售状况进行分析。 5设 5设｛X(t),t_0｝是独立增量过程，且X(0)=0, 证明仔(顷」_0｝是一个马尔科夫过程。 6设?N(t),t一°］ 6设?N(t),t一°］，是强度为『一的泊松过程， iYk‘kT，2，一:是一列独立同分布随机变量，且 t-N(t)与N(t),t_0：独立，令X(t)=wYk,t_0， 证明：若E(Y123，则EX(t)ltEY1} k=1 的概率为，而今天无雨明天有雨的概率为r；规定有雨天气为状态0，无雨天气为状态 1。设：..=0.7,』二0.4，求今天有雨且第四天仍有雨的概率。 8设」—」：：：：.：:J是平稳过程，令?t=tcos|：寻三)，“二，:t：：：二，其中一,(是常数，臼为均匀分布在［0,2］上的随机变量，且t,_：：,：：t。与⑥相互独立，R()和s(.)分别是Cta::/的相关函数与功率谱密度，试证： 〔t，-二：::t?二是平稳过程，且相关函数： R二1Rcos?02「t?，-二二J的功率谱密度为： s?，二一Ls.「.,0■sy上0」49已知随机过程(t)的相关函数为： 2R.二e-，问该随机过程(t)是否均方连续？是否均方可微？ 1、设随机过程X(t)二RtC，t_(0,二)，C为常数，R服从［0,1］区间上的均匀分布。 求X(t)的一维概率密度和一维分布函数； 求X(t)的均值函数、相关函数和协方差函数。 【理论基础】xF(x)f(t)dt，则f(t)为密度函数；f1