20230826-广发证券-金融工程：细分行业“景气+”策略及指数增强应用.pdfVIP

[Table_Page] 金融工程|量化投资专题 2023 年8 月26 日 证券研究报告 [Table_Title] 图：中证800指数增强效果 金融工程 细分行业“景气+”策略及指数增强应用 [Table_Summary] 报告摘要：  优化持仓数量，改进“选行业”标准：上篇报告《细分行业“景气+”轮动配 置策略》中构建的原始“景气+”行业轮动策略能获得较高收益，但过少 数据来源：Wind ，广发证券发展研究中心 的行业持有数量不利于风险分散，空仓的现象会导致意见缺失与资金浪 费。我们提出“动量补仓”修改方案，保证每月至少