第四章 平稳过程.pptVIP

第四章 平稳过程第一页，共十一页，2022年，8月28日 ? 定义 设{X(t)，t?T}为一随机过程，若?n ? 1，?t1, t2 ,???, tn(ti?T, i=1,2, ???,n)，??，当ti+??T, i=1,2, ???,n时均有称{X(t)，t?T}为严平稳过程。第二页，共十一页，2022年，8月28日 若随机过程{X(t)，t?T}的一、二阶矩存在，且（1）均值m(t)=E[X(t)]=m为常数；（2）相关函数 R(t, t + ?) =E[X(t) X(t +?)]=B(?)与t无关。称{X(t)，t?T}为（宽）（弱）平稳过程。第三页，共十一页，2022年，8月28日 注意：（1）严平稳过程不一定是宽平稳过程。 因为严平稳过程不一定存在一、二阶矩，若严平稳过程存在一、二阶矩，则严平稳过程一定是宽平稳过程。（2）宽平稳过程不一定是严平稳过程。（3）对于正态过程，宽平稳过程与严平稳过程等价。第四页，共十一页，2022年，8月28日 例 随机过程X(t )=Acos?t +Bsin?t，0? t ?1，其中?为常数，A、B为相互独立的随机变量，且E(A)=E(B)=0，E(A2)=E(B2)=?2。试判断{X(t )，0? t ?1}是否为平稳过程？第五页，共十一页，2022年，8月28日 ? 自相关函数的性质第六页，共十一页，2022年