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中文摘要
随着经济全球化步伐加快，全球经济联动性日益增强。从上世纪改革开放以来，我国的股市得到了空前发展，与世界主要股市的关联性也日益紧密，而其中一些重要的事件，如08年次贷危机，可能会对全球股市间的联动性产生巨大影响。如果对此熟视无睹，可能会造成损失，甚至为下一轮危机的提早到来埋下隐患。本文运用协整性研究、格兰杰因果检验、脉冲响应函数、方差分解研究等手段，对08年金融危机前后，代表新兴市场的中国股市和代表成熟市场的美国股市之间的联动性进行了研究，并通过对危机前后的变动对比得出了一些研究结论。本文在理论上起到了一定的补充作用，在实践上为投资者和政策制定者提供了指导信息。
关键词：次贷危机
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