多维随机变量及其分布课件.pptxVIP

多维随机变量及其分布一 、二维随机变量 二、边缘分布 三、相互独立的随机变量 §1二 维 随 机 变 量定义设 E 是一个随机试验，它的样本空间是 S={e}，设 X=X(e) 和 Y=Y(e) 是定义在 S 上的随机变量。由它们构成的一个向量 (X, Y) ，叫做二维随机向量，或二维随机变量。X(e)eY(e)S注 意 事 项定义2设二维随机变量，对于任意实数二元函数称为二维随机变量的分布函数，或随机变量X和Y的联合分布函数y(x, y)几何意义：分布函数(X, Y )o表示随机点(X,Y)落在区域中的概率。如图阴影部分：y(x1 , y2)(x2 , y2)y2(X, Y )y1(x2 , y1)(x1 , y1)oxx1x2一个重要的公式分布函数具有以下的基本性质：也右连续.即F (x , y )关于是变量的不减函数，即固定y ，x1 x2 ，固定x , y1y2，且2.固定y ,固定x ,3. F (x , y )=F(x+0,y),F (x , y )=F(x ,y+0),右连续，关于 y(x1 , y2)(x2 , y2)y2(X, Y )y1(x1 , y1)(x2 , y1)oxx1x24)上述四条性质是二维随机变量分布函数的最基本的性质，如果某一二元函数具有这四条性质，那么它一定是某一二维随机变量的分布函数n 维随机变量n维随机变量的分布函数例1 设的分布函数为的值及概率求常数解 由分布函数的性质解得从而2．二维离散型随机变量及其分布所有可能的值为定义 设则称为二维随机变量的分布律，或随机变量X和Y的联合分布律。（非负性）（归一性）二维离散型随机变量的联合分布律例 2设随机变量 X 在 1,2,3,4四个数中等可能地取值，另一个随机变量 Y 在1~X 中等可能地取一整数值。试求 ( X,Y ) 的分布律。解：由题意知，{X=i，Y=j}的取值情况是：i=1,2,3,4，且是等可能的；然后 j 取不大于 i 的正整数。由乘法公式求得 ( X,Y ) 的分布律。XY1 2 3 41234对于二维随机变量 ( X,Y ) 分布函数 F (x , y )，如果存在非负函数 f (x , y )，使得对于任意的 x，y有：则称 ( X,Y ) 是连续型的二维随机变量，函数 f (x , y )称为二维随机变量 ( X,Y )的概率密度，或称为 X 和 Y 的联合概率密度。 由定义，分布函数F(x , y ) 必连续.二维连续型随机变量密度函数 f(x , y ) 具有以下性质:（非负性）（归一性） 40 设 G 是平面上的一个区域，点 ( X,Y )落在 G 内 的概率为：(1)常数 的值；的概率密度为例3已知二维随机变量(2)分布函数；试求：的概率。 解　（1） 利用概率密度的性质 （3） 的取值区域如图3－3所示，故2）由定义 试求：（1） 的概率密度 ；例4已知的分布函数。 解　（1）由概率密度的性质知 (2)§2边缘分布边缘分布函数边缘分布律边缘概率密度目%20录.ppt返回主目录边缘分布的定义边缘分布也称为边沿分布或边际分布．已知联合分布函数求边缘分布函数目%20录.ppt返回主目录例1例 1（续）例 1（续）解 关于 的边缘分布函数 例２ 已知 的分布函数求 关于 和 的边缘分布函数 和 ，问 和 各服从什么分布？ 记 和 的概率密度分别为 和,则有所以， 服从参数 的指数分布， 服从参数 的指数分布。 关于 的边缘分布函数 已知联合分布律求边缘分布律已知联合分布律求边缘分布律例 2例 2（续）已知联合密度函数求边缘密度函数已知联合密度函数求边缘密度函数二维均匀分布例 3yy=xy=x2o1yy=xy=x2ox1yy=xy=x2o1xyox1例 4解若二维随机变量的概率密度为其中都是常数,且则称服从参数为 的二维正态分布，记为 例 6结 论 （一）结 论 （二）结 论 （三）第三章 随机变量及其分布§3 条件分布 条件分布律 条件分布函数 条件概率密度设 　　，我们考虑在事件已发生的条件下事件 　　发生的概率，由条件概率公式可得1．二维离散型随机变量的条件分布 定义1 设 是二维离散型随机变量，对于固定的 ，若 　　，则称 为在 的条件下 的条件分布律。 易知上述条件概率具有分布律的性质同样，设 是二维离散型随机变量，对于固定的 ，若 　　，则称 为在