典型相关分析.pdfVIP

典型相关分析是研究两组变量间相关关系的一种多元统计方法。 优点是把两组随机变量的相关关系直接进行研究 典型相关分析数学模型 假定两组变量为 X ,X …,X 和 Y ,Y ,…,Y ，那么，问题就在于要寻找系数 1 2 p 1 2 q a ,a …,a 和 b ,b ,…,b ，和使得新的综合变量（亦称为典型变量 (canonical 1 2 p 1 2 q variable) ） VaX a X  a X 1 1 2 2 p p WbY bY  bY 1 1 2 2 q q 之间的相关关系最大。这种相关关系是用典型相关系数（ canonical correlation coefficient ）来衡量的。 这里所涉及的主要的数学工具还是矩阵的特征值和特征向量问题。而所得的特征 值与V 和W 的典型相关系数有直接联系。 由于特征值问题的特点，实际上找到的是多组典型变量(V1, W1), (V2, W2),… ， 其中V1 和W1 最相关，而V2 和W2 次之等等，