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全国大学生金融知识竞赛题库（外汇期货180题） 一、单选题 691.以下关于货币互换说法不正确的是（）。 A.一般为一年以上的交易 B.前期交换和后期收回的本金金额通常不一致 C.前后交换货币通常使用相同汇率 D.通常进行利息交换，交易双方需向对方支付换进货币的利息 692.牛市套利、熊市套利和蝶式套利实质属于（）。 A.期限套利 B.跨市场套利 C.跨币种套利 D.跨期套利 693.国际外汇市场中，外汇掉期交易中最为活跃的期限是（）。 A.7天以内 B.7天-1个月 C.1个月-3个月 D.3个月-6个月 694.无本金交割的外汇远期（NDF）也是一种外汇远期交易，一般来说产生于货币为（）的国家（地区）。 A.可兑换 B.不可兑换 C.低利率 D.高利率 695.2013年2月25日（）首次推出人民币外汇期货。 A.CME B.港交所 C.新交所 D.中金所 696.对于美国投资者来说，外汇空头套期保值是指（）为防止外币贬值，而在外汇期货市场上做一笔相应的空头交易。 A.现汇市场上处于空头地位的交易者 B.现汇市场上处于多头地位的交易者 C.期汇市场上处于空头地位的交易者 D.期汇市场上处于多头地位的交易者 697.货币互换中本金交换的形式不包括（）。 A.在协议生效日双方按约定汇率交换两种货币本金，在协议到期日双方再以相同的汇率、相同的金额进行一次本金的反向交换 B.在协议生效日和到期日均不实际交换两种货币本金 C.在协议生效日不实际交换两种货币本金、到期日实际交换本金 D.在协议生效日实际交换两种货币本金、到期日不实际交换本金 698.现汇期权和外汇期货期权是按照（）所做的划分。 A.期权持有者的时间 B.产生期权合约的原生金融产品 C.期权持有者可行使交割权力的时间 D.期权持有者的交易目的 699.企业在选择汇率避险策略时，不应遵循（）。 A.风险中性原则 B.重在避险原则 C.管理多样化原则 D.收益最大化原则 700.外汇期货市场的功能主要表现在（）。 A.规避汇率风险 B.规避资本管制 C.可以清除贸易和金融交易的全部风险 D.增加经济主体的经营收益 701.外汇期货套期保值的类型不包括（）。 A.空头套保 B.多头套保 C.交叉套保 D.信用风险套保 702.某国内贸易企业在未来5个月需要从日本采购一批价值10亿日元的商品，考虑到将来日元升值可能增加企业的采购成本，该企业决定采用日元兑人民币外汇期货进行套期保值。已知日元兑人民币外汇期货的相关情况如下：期货合约面值10万人民币当前期货合约的报价5.7445人民币/100日元保证金比例5%那么该企业正确的做法是（）。 A.做多57445手日元/人民币外汇期货，缴纳5000元人民币保证金 B.做多57445手日元/人民币外汇期货，缴纳28723元人民币保证金 C.做多574手日元/人民币外汇期货，缴纳5000元人民币保证金 D.做多574手日元/人民币外汇期货，缴纳2872250元人民币保证金 703.国际外汇衍生品市场上交易量最大的交易形式是（）。 A.外汇期货交易 B.货币互换交易 C.外汇期权交易 D.外汇掉期交易 704.关于外汇掉期的说法错误的是（）。 A.外汇掉期交易的形式包括即期对远期掉期、远期对远期掉期和隔夜掉期 B.S/N掉期是指买进下一个交易日到期的外汇，卖出第三个交易日到期的外汇；或卖出下一交易日到期的外汇，买进第三个交易日到期的外汇 C.外汇远期汇率可根据掉期交易的价格推算得出 D.外汇掉期交易可用来管理未来外汇收支、外汇头寸和同种货币的期限 705.假设欧元兑美元的即期汇率为1.1256，美元无风险利率为4%，欧元无风险利率为5%，6个月的欧元兑美元远期汇率为1.1240，则（）。 A.此远期合约定价合理，没有套利机会 B.存在套利机会，交易者应该买入欧元，同时卖出此远期合约 C.存在套利机会，交易者应该卖出欧元，同时买入此远期合约 D.存在套利机会，交易者应该买入欧元，同时买入此远期合约 706.日本某汽车公司3月份对美国出口汽车，合同金额为1000万美元，约定进口方付款期限为6个月。假设合同订立时美元兑日元的即期汇率是108，付款到期日美元兑日元的汇率是107，则该公司（）。 A.盈利1000万日元 B.亏损1000万日元 C.盈利500万日元 D.亏损500万日元 707.某日，CME交易所9月份澳元/美元期货合约价格为0.7379，ICE交易所9月份澳元/美元期货合约价格为0.7336（交易单位均为100000AUD），若CME和ICE澳元/美元合约的合理价差为55点，交易者认为当前价差偏小，存在套利机会。则该交易者适宜采取的操作策略是（）。（不考虑各项交易费用） A.买入CME澳元/美元期货合约，同时卖出相同数量的ICE澳元/美