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全国大学生金融知识竞赛题库（金融期权180题） 一、单选题 511.中证1000股指期权的交易场所和交割方式分别为（）。 A.场内交易，实物交割 B.场内交易，现金交割 C.场外交易，实物交割 D.场外交易，现金交割 512.以下哪项不是期权市场的价格限制制度？（） A.熔断制度 B.涨跌停板制度 C.价格保护带制度 D.最小变动价位制度 513.在金融期权交易中，（）需要缴纳保证金。 A.期权买方 B.期权卖方 C.期权买卖双方 D.期权交易各方均无需缴纳保证金 514.投资者认为未来某股票价格将下跌，但并不持有该股票。那么以下恰当的交易策略为（）。 A.买入看涨期权 B.卖出看涨期权 C.卖出看跌期权 D.备兑开仓 515.某投资者手中持有的期权现在是一份虚值期权，则下列表述正确的是（）。 A.如果该投资者手中持有一份看涨期权，则表明期权标的物的市场价格高于执行价格 B.如果该投资者手中持有一份看跌期权，则表明期权标的物的市场价格低于执行价格 C.如果该投资者手中持有一份看跌期权，则表明期权标的物的市场价格等于执行价格 D.如果该投资者手中持有一份看涨期权，则表明期权标的物的市场价格低于执行价格 516.沪深300股指期权与沪深300股指期货，上证50股指期权与上证50股指期货，中证1000股指期权与中证1000股指期货合约乘数之比分别为（）。 A.1：2、1：2和1：3 B.1：2、1：1和1：2 C.1：3、1：3和1：2 D.1：1、1：1和1：2 517.深度虚值看涨期权临近到期时，Gamma向（）逼近。 A.0 B.0.5 C.1 D.正无穷 518.利用平值看跌期权和对应标的股指期货组成风险中性组合，则初始套保比率（hedgeratio）最接近（）。 A.0.5 B.1 C.2 D.10 519.假设价格随机变化，不考虑利率因素和分红因素，期权的（）可以近似认为约等于期权到期是实值期权的概率。 A.Delta B.Gamma C.Vega D.Vanna 520.以下哪些因素会影响期权价格？（） A.资产价格、到期时间、波动率、无风险利率和执行价格 B.资产价格、到期时间、波动率、无风险利率 C.资产价格、到期时间、波动率 D.资产价格、到期时间 521.1973年4月，（）成立，推出了以股票为标的的期权产品，标志着现代意义的期权市场——交易所市场的诞生。 A.芝加哥期权交易所（CBOE） B.芝加哥商品交易所（CBOT） C.芝加哥商业交易所（CME） D.伦敦期权市场（LTOM） 522.2006年8月，芝加哥商业交易所（CME）推出了人民币期货与期权产品，为市场提供了规避人民币汇率波动风险的工具。人民币期权是基于人民币期货的（）期权。 A.欧式 B.美式 C.亚式 D.百慕大式 523.以下不可以用于对冲标普500指数成分股风险的是（）。 A.VIX期权 B.SPY期权 C.SPX期权 D.SPX期货 524.下列关于欧式期权和美式期权的说法，正确的是（）。 A.取决于期权的交易市场是欧洲市场还是美国市场 B.取决于期权的发行市场是欧洲市场还是美国市场 C.取决于期权合约对行权标的资产的时限规定 D.取决于期权合约对行权标的资产的地域规定 525.假设某Delta的中性投资组合Gamma值为-100。当资产价格在极短的时间内变动3，则该组合的价值将（）。 A.增加300 B.减少300 C.增加450 D.减少450 526.沪深300股指期权与沪深300股指期货，中证1000股指期权与中证1000股指期货合约乘数之比分别为（）。 A.1：2和1：3 B.1：3和1：2 C.1：2和1：2 D.1：3和1：3 527.假定2022年9月30日，沪深300指数为3804点，正在交易的沪深300股指期权合约有（）。 A.IO2209-C-3800 B.IO2210-P-3750 C.IO2211-C-3275 D.IO2103-P-3950 528.如果投资者对市场态度看多，那么他适合选择的交易策略是（）。 A.买入看涨期权 B.买入看跌期权 C.熊市套利 D.卖出看涨期权 529.正常市场环境下，哪一个期权可能会同时拥有正Gamma和正Theta？（） A.平值看跌期权 B.深度实值看跌期权 C.深度实值看涨期权 D.深度虚值看涨期权 530.当前某公司股票价格100。市场公开信息显示，该公司2个月后有一场对公司影响重大的知识产权官司将会宣判。以下情况最可能发生的是（）。 A.该公司2个月到期期权的波动率水平高于1个月到期期权 B.该公司2个月到期期权的波动率水平低于1个月到期期权 C.该公司2个月到期期权的波动率水平等于1个月到期期权 D.通过题目信息无法判断 531.假设投资者以9.80元的价格购买了1