2023年职业考证-金融-期货从业资格历年高频考题黑钻摘选版附带答案.docxVIP

长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。 住在富人区的她 2023年职业考证-金融-期货从业资格历年高频考题黑钻摘选版附带答案 第1卷 一.综合题(共25题) 1.单选题 根据《证券期货投资者适当性管理办法》，经营机构应当每（　　）开展一次适当性自查，形成自查报告。 问题1选项 A.两年 B.三年 C.半年 D.一年 【答案】C 【解析】经营机构应当每半年开展一次适当性自查，形成自查报告。发现违反本办法规定的问题，应当及时处理并主动报告住所地中国证监会派出机构。正确答案选C。? 补充：经营机构应当每年至少开展一次适当性培训，提高相关岗位从业人员的适当性管理知识与技能，不断提升适当性执业规范水平。 2.判断题 当利率上升或下降时，久期和ρ之间形成一定的对冲，可以降低产品价值对利率的敏感性。 问题1选项 A.对 B.错 【答案】A 【解析】当利率上升或者下降时，久期和ρ之间形成一定的对冲，所以产品价值对利率 的敏感性降低了，也就是说金融机构发行这款产品后的利率风险比较低。 3.单选题 现货交易者采取“运费+期货价格＋升贴水”方式确定现货价格时，主要是因为期货价格具有（　　）。 问题1选项 A.公开性 B.权威性 C.连续性 D.预期性 【答案】B 【解析】期货市场是集中化的交易场所，自由报价，公开竞争，避免了现货交易中一对一的交易方式容易产生的欺诈和垄断行为，因此，期货交易发现的价格具有较高的权威性。正是由于期货价格的权威性，使得现货市场参与者纷纷将期货价格作为制定现货价格的最重要参考，采取“期货价格＋升贴水＋运费”的方式确定现货价格，从而使期货市场从价格发现中逐渐具备了定价的功能。故本题答案选B，ACD说法不对。 4.多选题 对于交易型开放式指数基金（ETF），以下说法正确的是（　　）。 问题1选项 A.以蓝筹股指数为标的 B.可以进行公开竞价交易 C.可以实现分散化投资 D.可以随时申购与赎回 【答案】B;C;D 【解析】ETF既有以大盘指数为标的的产品，也有以相对窄盘为标的资产的产品，即不只是以蓝筹股指数为标的（A选项错误）；投资者借助ETF可以投资于某些分散化的一揽子股票；ETF可以在交易所像买卖股票那样进行交易，也可以作为开放型基金，随时申购与赎回。故本题答案选BCD。 5.多选题结构化产品嵌入了（ ）就具有了路径依赖特征。问题1选项A.欧式看跌期权空头B.亚式看涨期权多头C.回溯看涨期权多头D.两值看涨期权空头 【答案】B;C【解析】路径依赖期权是指期权的最终收益不仅仅依赖于到期日或者行权日标的的价格，同时也依赖于之前的价格（历史价格）。A和D选项的最终收益只依赖于到期日或行权日的标的价格，不是路径依赖期权。 B 选项，某些亚式期权的行权价是标的资产过去一段时间的价格的平均值，即依赖于历史价格。D选项， 回溯期权同样依赖于历史价格是否达到某个值或区间。所以B和D都属于路径依赖期权。 6.多选题下列关于期货公司报送资料的表述，错误的有（　　）。问题1选项A.期货公司的法定代表人、经营管理主要负责人、首席风险官和和财务负责人应当对月度的报告签署确认意见B.期货公司的董事、经营管理主要负责人、财务负责人应当对年度报告签署确认意见C.按照规定应当在期货公司年度报告、月度报告上签字的人员，对报告内容有异议的，应当拒绝签字D.期货公司应当按照规定报送年度报告、月度报告等资料 【答案】A;B;C;D【解析】期货公司应当按照规定报送年度报告、月度报告等资料。期货公司法定代表人、经营管理主要负责人、首席风险官、财务负责人应当对年度报告和月度报告签署确认意见；监事会或监事应对年度报告进行审核并提出书面审核意见；期货公司董事应当对年度报告签署确认意见。期货公司年度报告、月度报告签字人员应当保证报告内容真实、准确、完整；对报告内容有异议的，应当注明意见和理由。故本题正确答案选ABCD。 7.多选题以下关于国内期货市场价格描述正确的是（　　）。问题1选项A.最新价是某一期货合约在当日交易期间的即时成交价格B.集合竞价未产生成交价格的，以集合竞价后的第一笔成交价为开盘价C.收盘价是某一期货合约当日交易的最后一笔成交价格D.当日结算价的计算无需考虑成交量 【答案】A;B;C【解析】D项，结算价是某一期货合约当日交易期间成交价格按成交量