南京邮电大学《概率论与数理统计》课件-第11章 - 平稳过程.pptVIP

第一节平稳过程的概念 严平稳过程的均值函数，均方值函数和方差函数（如果存在）均为常数 严平稳过程的自相关函数及协方差函数只依赖于参数间距 而与起点无关 第二节平稳过程相关函数性质 第三节各态历经性 第四节随机过程的功率谱密度 当 时；见图(b) (b) 的自相关函数为： 的自相关函数为： (b) 可见 是 的函数，与 无关，所从 平稳。 即 是平稳增量过程。 前面已经指出，作为随机过程的基本数字特征是均值函数和相关函数。对平稳过程而言，由于它的均值函数是常数，经中心化后为零，所以基本特征实际就是相关函数。 性质１ 即平稳过程的均方值可以由自相关函数，令 得到，后面我们将指出 代表了平稳过程的“平均功率”。 依据这个性质，在实际问题中只需计算或测量 在 的值。 性质２ 是偶函数，即满足 这是因为相关函数具有对称性 即： 性质 3 对于平稳过程 ，有 证： 由 代入上述不等式得： 可见，当 时，平稳过程的 相关函数具有最大值。 此性质还可由施瓦兹不等式推得： 或 对协方差函数，不难得到相同的结论： 事实上 非负定，即对任意实数 和任意实函数 ， 性质４ 事实上 有 对于平稳过程而言，自相关函数的非负定性是最本质的，这是因为在理论上可以证明，任一连续函数，只要有非负定性，那么该函数必是某平稳过程的自相关函数。 事实上 性质５ 若平稳过程 满足条件： 则称它为周期平稳过程其中 为过程的周期，那么， 是以 为周期的函数。 对随机过程 作截尾随机过程 则存在傅里叶变换 一、功率谱密度的定义 其傅里叶反变换为 另有 代入傅里叶反变换 代入傅里叶变换性质 交换积分次序 得到Parseval等式 我们得到： 因为 是随机过程，故上式两边都是随机变量，要求取平均值，这时不仅要对时间区间 取平均，还要求概率意义下的统计平均，于是有： * * 第十一章 平稳过程 序言 第一节 平稳过程的概念 第二节 平稳过程相关函数性质 第三节 各态历经性 第四节 随机过程的功率谱密度 第五节 随机过程通过线性系统分析 平稳过程是很重要、应用很广的一类过程，工程领域中所遇到的过程很多可以认为是平稳的。例如：实际场合中的各种噪声和干扰，都可以认为是平稳的。平稳过程是随机过程重点内容之一。 本章在相关理论范围内主要讨论平稳过程的数字特征；各态历经性；相关函数的性质和功率谱密度。 序 言 一、严平稳随机过程及其数字特征 严平稳的含义：过程的统计特性与所 选取的时间起点无关。换句话说，整个过 程的统计特征不随时间的推移而变化。 若随机过程为连续型的，定义也等价于其密度函数满足： 利用定义式，令 有 记 则上式化为： 下面来考虑平稳过程的一、二维概率密度及数字特征。 这表明，严平稳过程的一维概率密度与时间无关，二维概率密度只与 的时间间隔 有关，而与时间起点无关。 由此可导出严平稳过程的数字特征： 由一、二维概率密度的特性可知： 二、宽平稳随机过程 要确定一个随机过程的概率分布函数 族，并且判定严平稳条件式对一切n成立， 这在实际上是很困难的，而了解它的某些 数字特征却是可能的，因而工程上根据实 际需要往往只在相关理论范围内考虑平稳 过程问题。所谓相关理论是指：只限于研 究随机过程一、二阶矩的理论。 定义: 若随机过程 满足 则称 为宽平稳过程。 是常数； 仅依赖τ，而与ｔ无关； （或称广义平稳过程。） 二阶矩存在。 对任意整数，有 特别，若 是常数； 仅依赖τ，而与 n 无关； 则称 为平稳序列。 顺便指出：今后凡是提到“平稳过程”除特别指明外，通常都是指宽平稳过程。 但正态过程例外，因为它的概率密度函数可由均值和协方差矩阵完全确定。所以，如果均值，自相关函数不随时间的推移而变化，则概率密度函数也不随时间的推移而变化。 由于宽平稳过程的定义只涉及到一、二维概率密度有关的数字特征，所以一个 严平稳过程只要均方值有界，就是宽平稳的。但反之则不一定。 例：设 是实的互不相关随机变量序列, 且 试讨论随机序列的平稳性。 解: 因为 而 其中, 为整数，故随机序列的均值为常数, 相关函数仅与 有关。因此，它是平稳随机序列。 例：设随机过程