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两类随机过程以及相关问题的研究的中期报告 随机过程是一种数学模型，用于描述随机事件随时间的演变。在随机过程的研究中，常见的两类随机过程是马尔可夫过程和布朗运动。下面是这两类随机过程以及相关问题的中期报告。 马尔可夫过程是一类随机过程，其未来状态仅与其当前状态有关，与其历史状态无关。如果称其为具有马尔可夫性质的随机过程，则只有前一步状态是重要的，而之前的所有状态都不重要了。在随机建模中，马尔可夫过程常用于描述具有局部依赖性的随机现象，如某一位置上的气温、股票价格等。其中，在本次研究中，我们重点研究了离散时间齐次马尔可夫链以及马尔可夫过程中的平稳分布与极限定理等问题。 布朗运动是一类随机过程，其随时间变化的轨迹是由随机因素决定的。布朗运动在物理学中的描述是粒子在液体或气体中的随机运动。在数学中，布朗运动被广泛应用于金融、统计学、随机微积分、化学等领域。我们在研究中主要讨论了几个重要的问题：布朗运动的基本性质、随机微积分中的布朗运动、布朗运动的扩散与随机微分方程、布朗运动与头皮电波处理等方面。 在本次研究中，我们重点关注了马尔可夫过程和布朗运动这两类随机过程，并研究了其中的一些重要问题。在未来的研究中，我们将继续探讨这两类随机过程的更多性质和应用。