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基于集成反转策略的在线投资组合问题研究  摘 要 在线投资组合策略的基本思路是根据线上数据的实时更新对投资组合进行动态优化，以追求更高的收益。反转策略捕捉和利用了金融市场当中普遍存在的反转现象，即一段时期内表现较差的股票在接下来的交易日会出现反转，表现向好。反转策略通过设置一定的规则减少表现较好的股票的权重，同时增加表现较差股票的权重，利用反转现象获取更高的收益。此类策略在众多研究中被证实具有较好的竞争性能。集成算法是在线机器学习领域内经典的算法，该算法通过对专家池中各个专家赋予相应的权重，进一步采用指数加权的方法集成各个专家的意见，同时根据不同专家的历史表现动态调整每个专家的权重。