基于copula理论与EVT-SV模型的金融市场VaR测度研究的中期报告.docxVIP

基于copula理论与EVT-SV模型的金融市场VaR测度研究的中期报告 本文研究的目的是基于copula理论与EVT-SV模型，对金融市场VaR进行测度，并探讨其效果和优劣。首先介绍了VaR的概念及其在风险管理中的作用，然后重点介绍了copula理论和EVT-SV模型的原理和应用。在此基础上，本文提出了基于copula理论与EVT-SV模型的金融市场VaR测度模型，通过对历史数据的拟合和模型的测试，得出了该模型在VaR测度中的优劣表现。 本文的研究结论如下： 1. 基于copula理论与EVT-SV模型的VaR测度方法可以更好地反映市场的风险特征，提高VaR的准确性和可靠性。 2. 与传统方法相比，该方法更加适用于极端事件的风险测度，可以更好地应对金融市场中非线性、非正态分布的风险因素。 3. 实证结果表明，该方法具有较好的预测能力和稳定性，在实际应用中具有较高的参考价值。 总之，本文研究了基于copula理论与EVT-SV模型的金融市场VaR测度方法，并进行了实证验证，得出了该方法在VaR测度中的优劣表现。该研究为金融风险管理提供了新的思路和方法，具有一定的参考价值和实际意义。