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基于Copula函数的寿险业经济资本计量研究的中期报告 这篇中期报告研究了基于Copula函数的寿险业经济资本计量方法。首先，介绍了寿险业经济资本的定义和必要性。然后，详细介绍了Copula函数的基本概念和性质，并解释了其在资本计量中的应用。接着，通过对寿险业保费收入和赔款支出数据的分析，选择了合适的Copula函数，并进行了参数估计和模型拟合。最后，利用所选择的Copula函数计算了寿险公司的经济资本，并进行了敏感性分析和模型稳健性检验。 报告发现，基于Copula函数的寿险业经济资本计量方法具有较好的稳健性和鲁棒性，能够更准确地评估寿险公司所需的经济资本量，以应对各种风险。在敏感性分析中，报告发现经济资本量对保费收入、赔款支出和利率等因素均具有较强的敏感性，这提示寿险公司需要关注这些因素对经济资本量的影响，并及时采取相应措施。 报告的研究具有一定的局限性，主要围绕寿险业经济资本计量方法进行，对其他资本计量方法和风险管理工具的研究较少，需要进一步完善。同时由于数据限制等原因，本研究选择了较为简单的Copula函数模型，对于更加复杂的情况可能需要选择其他的复杂Copula模型来进行分析。