深圳大学 随机过程课程教学大纲 .pdfVIP

教学大纲 授课教师 陈必红 性别 男 职称 讲师 所在单位 数学系 授课对象 研究生及部分专业的高年级本科生 授课名称 随机过程 授课时数 54 课程类别 学位 必修 选修 考试方式 考试 考查 课 通过本课程的学习, 使学生掌握随机过程的基本概念, 了解它的 程 基本理论和方法, 从而使学生初步掌握处理随机过程现象的基本 目 思想和方法, 培养学生运用随机过程理论分析和解决实际问题的 标 能力。 第一章 预备知识 本章主要复习一下概率论的基本知识，包括概论空间，随机变量 及其分布，随机变量的数字特征，特征函数，母函数和拉氏变换， n 维正态分布，条件期望。 第二章 随机过程的概念与基本类型 介绍随机过程的基本概念，随机过程的分布律和数字特征，复随 机过程，并简介几种重要的随机过程。 第三章 泊松过程 教 介绍泊松过程的定义，并举出一些常见例子，研究泊松过程的基 本性质，非齐次泊松过程，复合泊松过程。 学 第四章 马尔可夫链 介绍马尔可夫链的概念及转移概率，马尔可夫链的状态分类，状 内 态空间的分解，马尔可夫链的渐近性质与平稳分布。 第五章 连续时间的马尔可夫链 容 介绍连续时间的马尔可夫链，柯尔莫哥洛夫微分方程，生灭过程。 第六章 平稳随机过程 平稳过程的概念与例，联合平稳过程及相关函数的性质，随机分 析，平稳过程的各态历经性。 第七章 平稳过程的谱分析 平稳过程的谱密度，谱密度的性质，窄带过程及白噪声过程的功 率谱密度，联合平稳过程的互谱密度，平稳过程通过线性系统的 分析。 第八章 时间序列分析 ARMA 模型，模型的识别，模型阶数的确定，模型参数的估计， 模型的检验，平稳时间序列预报，非平稳时间序列预报。 主要掌握两大类随机过程，马尔可夫过程和平稳随机过程。 对马尔可夫过程，重点在转移矩阵及其渐近性质上。 教 对平稳随机过程，重点掌握功率谱密度，及相应的 RAMA 产生 学 机制。 要 点 课堂授课与学生作业，给学生答疑相结合。 教学方法 及形式 总学时54，每周3 学时 第一章 6 学时；第二章 6 学时；第三章 6 学时； 学时分配 第四章 6 学时；第五章 6 学时；第六章 6 学时； 进度安排 第七章 6 学时；第八章 6 学时； 复习 2 学时 答疑和机动：4 学时 《随机过程》 刘次华编 华中科技大学出版社 2001 年出版 2005 年第9 次印刷 教材（作 者，出版社 及出版时 间） 学习本课程要求学生具备微积分，微分方程，概率论，线性代数， 复变函数，积分变换知识。 必读书目 参考文献 目录 思考讨论 题