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第一章随机过程 的基本概念与基本类型
一．随机变量及其分布
1 ．随机变量 X ，分布函数 F (x) P(X x)
离散型随机变量 X 的概率分布用分布列 p P(X x ) 分布函数 F(x) p
k k
k
连续型随机变量 X 的概率分布用概率密度 f (x) F(x) x f (t)dt
分布函数
2 ．n维随机变量 X (X ,X , , X )
1 2 n
其联合分布函数 F(x) F(x ,x , ,x ) P(X x , X x , , X x ,)
2 n n
1 2 n 1 1 2
离散型 联合分布列 连续型联合概率密度
３．随机变量 的数字特征
数学期望：离散型随机变量 X EX x pk 连续型随机变量 X EX xf (x)dx
k
方差： 2 反映随机变量取值 的离散程度
DX E(X EX) EX (EX)
2 2
协方差（两个随机变量 X ,Y ）： B E[( X EX)(Y EY)] E(XY) EX EY
XY
B
相关系数（两个随机变量 X,Y）： XY 若 0 ，则称 X ,Y不相关。
XY DX DY
独立 不相关 0
itX itx e f (x)dx
４．特征函数 g(t) E(e ) 离散 g(t) e pk 连续 g(t) itx
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