随机过程论（第3版）全套PPT课件.pptx

引 论“随机过程论新工科建设之路第一章 01随机过程的概念与例子 1.随机过程的概念考虑一个概率空间(Ω,?,P)，其中Ω是一个集合，?是由Ω的某些子集组成的一个σ-代数，P是在可测空间(Ω,?)上定义的一个概率测度。设T是一个指标集，又设有一族(Ω,?,P)上的随机变量ε=|ε(t，·);tεT，我们称ε是一个参数取值为T的随机过程。通常T代表时间，它可取实数集 R、非负实数集R+、整数集Z或非负整数集Z+等。当T取R、R+或[a,b](区间)时，称ε为连续参数的随机过程:当T取Z或Z+时，称ε为离散参数的随机过程:当T取Rn、Zn、(R+)n或(Z+)n(n≥2)时，称ε为随机场。 2.随机过程的例子而只是从直观上看到一族“随机地”变化的量。这并非意味着我们已经有了一族随机变量或者随机过程，因为随机变量与随机过程都必须在一个概率空间中来描述才是正确的建模。然而，通过分析往往可以知道上述那族“随机地”变化的量中任意有限个的联合分布。当T是有限集时，这意味着已知这族“随机量”的联合分布。这时，由标准的测度论处理方法，容易构造一个概率空间及其上的一族以T为参数集(有限) 的随机变量，使它们的联合分布正是前面说的由直观得到的分布。这样，我们就将直观上看到的那族“随机量”纳入严格的数学模型因而可以由此进一步做数学的演绎与论证。但是，一般我们真正研究T为无限集的情况这时构造概率空间(Ω,