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基于GMDH模型和主成分logistic模型的信用风险评估方法研究的中期报告 目前，信用风险评估在金融行业中起着至关重要的作用，对于建立健康的金融市场和保证金融稳定具有重要的意义。因此，如何准确评估信用风险成为了研究的热点之一。本文利用GMDH模型和主成分logistic模型对信用风险评估方法进行研究。 首先，我们介绍了GMDH模型和主成分logistic模型的基本原理。GMDH模型是一种通过递归求解多项式逼近模型的方法，可以自动挑选模型中的特征，具有较好的预测性能。主成分logistic模型是一种分类模型，通过多元统计学方法，将原始特征降维后再进行建模，能够更好地处理数据集中存在的多重共线性问题。 接着，我们详细介绍了信用风险评估数据集的处理和特征工程的方法。我们利用Kaggle中的一个开源数据集，该数据集包含了各种个人和财务信息，包括贷款金额、收入、信用卡余额等特征。为了构建模型，我们对数据集进行了去重、缺失值填充、相关性分析、特征选择等预处理过程。 最后，我们分别利用GMDH模型和主成分logistic模型进行了建模和评估。对于GMDH模型，我们采用了逐步回归法来优化模型参数，并使用了交叉验证来评估模型的泛化性能。对于主成分logistic模型，我们采用了逻辑回归算法并结合主成分分析方法进行建模和评估。最终结果表明，这两种方法都能够很好地预测个人的信用风险，其中主成分logi