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[南开大学（本部）] 《金融工程学》19 秋期末考核(答案参考） 【奥鹏】-[南开大学（本部）] 《金融工程学》19 秋期末考核 试卷总分:100 得分:100 第 1 题,当期货合约愈临近交割日时，现期价格与期货价格渐趋缩小。这一过程就是所 谓（ ）现象。 A、转换因子 B、基差 C、趋同 D、Delta 中性 正确答案: 第 2 题,在互换交易过程中（ ）充当互换媒介和互换主体 A、银行 B、证券公司 C、券商 D、政府 正确答案: 第 3 题,芝加哥交易所交易的 SP500 指数期权属于（ ）。 A、欧式期权 B、美式期权 C、百慕大式期权 D、上述三种均存在 正确答案: 第 4 题,下列关于远期价格和远期价值的说法中，不正确的是：（ ） A、远期价格是使得远期合约价值为零的交割价格 B、远期价格等于远期合约在实际交易中形成的交割价格 C、远期价值由远期实际价格和远期理论价格共同决定 D、远期价格与标的物现货价格紧密相连，而远期价值是指远期合约本身的价值 正确答案: 第 5 题,一般来说，用以进行套期保值的期货合约与现货在价格变动上的相关性越低， 则基差风险（ ）。 A、越小 B、越大 C、一样 D、不确定 正确答案: 第 6 题,割月的第（ ）个星期三为该月的交割日。 A、一 B、二 C、三 D、四 正确答案: 第 7 题,远期利率协议中，国际通用惯例计算一年转换天数时，（ ）按360 天计算。 A、美元 B、日元 C、英镑 D、人民币 正确答案: 第 8 题,第一份利率期货合约以（ ）为标的物。 A、T-bond B、GNMA 抵押贷款 C、存款凭证 D、商业票据 正确答案: 第 9 题,假设某资产的即期价格与市场正相关。你认为以下那些说法正确？（ ） A、远期价格等于预期的未来即期价格 B、远期价格大于预期的未来即期价格 C、远期价格小于预期的未来即期价格 D、远期价格与预期的未来即期价格的关系不确定 正确答案: 第 10 题,只能在到期日行使的期权，是（ ）期权。 A、美式期权 B、欧式期权 C、看涨期权 D、看跌期权 正确答案: 第 11 题,风险暴露根据影响路径不同，可以分为（）。 A、财务风险暴露 B、交易风险暴露 C、市场风险暴露 D、经济风险暴露 正确答案:,B,D 第 12 题,以下属于金融风险分类的是（）。 A、外汇风险 B、利率风险 C、流动性风险 D、操作风险 正确答案:,B,C,D 第 13 题,以下属于金融期货交易基本特征的有：（ ）。 A、标准化合约交易 B、采用公开竞价方式决定买卖价格 C、实行会员制度 D、交割期限的规格化 正确答案:,B,C,D 第 14 题,根据借贷主体的不同，利率体系可以分成（ ）。 A、银行利率 B、非银行金融机构利率 C、债券利率 D、民间借贷市场利率 正确答案:,B,C,D 第 15 题,广义的金融创新可以被看做金融领域里包括( )的创新。 A、金融市场 B、金融工具 C、金融制度 D、金融管理 正确答案:,B,C,D 第 16 题,以下是衍生金融工具定价基本假设的有（ ）。 A、市场不存在摩擦 B、市场参与者不承担对手风险 C、市场是完全竞争的 D、市场不存在套利机会 正确答案:,B,C,D 第 17 题,以下属于金融创新的主要方法的有( ) A、基本衍生金融工具的创新 B、要素分解型的创新 C、静态与动态复制型的创新 D、条