2023年中级银行从业资格之中级风险管理通关考试题库带答案解析.pdfVIP

2023 年中级银行从业资格之中级风险管理通关考试 题库带答案解析 单选题（共 50 题） 1、商业银行在进行操作风险与控制自我评估（RCSA）时，针对经营管理过程中 本身所具有的风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动 后，仍然保留的那部分风险是（ ） A.固有风险 B.系统性风险 C.剩余风险 D.非系统性风险 【答案】 C 2、张先生在某商业银行办理了15 年的个人住房抵押贷款。由于手续欠缺，在 尚未办理他项权证的情况下即发放贷款后不久，张先生不幸车祸身亡导致该笔 贷款无法正常回收。此操作风险事件属于（ ）。 A.内部流程执行不严 B.外部欺诈 C.内部欺诈 D.未经授权进行交易 【答案】 A 3、下列不属于商业银行的业务的是（ ）。 A.公开市场业务 B.交易和销售 C.零售银行业务 D.公司金融 【答案】 A 4、关于资本转换因子，下列说法错误的是（ ）。 A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险 B.某组合风险越大，其资本转换因子越高 C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高 D.通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的 组合限额 【答案】 C 5、下列不属于单币种敞口头寸的是()。 A.即期净敞口头寸 B.远期净敞 El 头寸 C.总敞口头寸 D.期权敞口头寸 【答案】 C 6、在银行风险管理中，(?)是商业银行的最高风险管理／决策机构，承担商业 银行风险管理的最终责任。 A.董事会 B.监事会 C.高级管理层 D.股东大会? 【答案】 A 7、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的 β值 为（ ）。 A.8% B.12% C.18% D.15% 【答案】 D 8、公司／机构存款人对商业银行的信用和利率水平一般者高度敏感，通过 (?)，来评估商业银行的风险水平，并据此调整存款额度和去向。 A.金融知识和经营 B.商业银行的地理位置 C.服务质量和产品种类 D.监测商业银行发行的债券和票据在二级市场交易价格的变化? 【答案】 D 9、下列关于收益率曲线的说法，不正确的是()。 A.收益率曲线的形状是市场对当前经济状况的判断 B.收益率曲线通常表现为四种形态：正向、反向、水平、波动收益率曲线 C.正向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高 D.反向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高 【答案】 D 10、假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中 贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求， 未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最 恰当的方案是（ ）。 A.向人民银行再贴现 B.拆入资金 C.发行银行债券 D.用自有债券进行回购 【答案】 C 11、商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制订本、外币流动性管 理应急计划，其主要内容是（ ）。 A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序 B.通过金融市场控制风险 C.建立多层次的流动性屏障 D.提高流动性管理的预见性 【答案】 A 12、一般来说，（ ）作为风险监测的一部分，由风险管理部门负责，并定期发 布监测报告。 A.风险限额设定 B.风险限额监测 C.风险限额控制 D.风险限额识别 【答案】 B 13、以下不属于商业银行可能面对的市场条件的是()。 A.异常 B.正常 C.最好 D.最坏 【答案】 A 14、商业银行采用的评估操作风险的定量分析方法主要是基于对（ ）的分析。 A.内部操作风险损失数据和外部操作风险损失数据 B.内部操作风险损失数据和外部数据 C.业务经营环境和内部控制因素 D.业务经营环境和外部数据 【答案】 B 15、压力情景应充分体现银行（ ）的特征。 A.经营和收益 B.经营和风险 C.风险和收益 D.经营和管理 【答案】 B 16、如果商业银行的一个 5 年期的贷款项目，第 1 年到第 4 年每年还款额的现 值为 100 万元，第 5 年还款额的现值为 1100 万元，那么该贷款项目的久期