多元线性回归总结.docxVIP

回归分析概述（1）模型（基本思想） 设因变量y与自变量x1,x2,,xp之间有关系式： y=b+bx+...+bx+e011pp（1.1） 8?N（0,6） 我们进行n次独立观测，得到n组样本数据，他们满足（1.1），即有 y=b+bx+bx+...+bx+8 0111221pp11 y=b+bx+bx+...+bx+8 0112122pp22 ............（1.2） y=b+bx+bx+...+bx+8 n011n22nppnn 8「82...8独立同分布N（0,b2） 我们称（1.1）或（1.2）为多元线性回归模型 其矩阵表示为 Y=XB+8（2）参数估计采用最小二乘法估计回归系数b（fb1,??…?,bk整理得回归系数向量B的估计值为： ...?B=（XX）-1XY误差方差。2的估计为： o2=een—k—1 （3）回归方程的显著性检验 fH（：bi=b2=…=bp=（ 一H1:至少有某个b.丰0,1ik用F统计量检验回归方程的显著性首先建立方差分析表方差来源自由度SSRpSSEn-p-1SSTn-1均方差F值msr=S|RMSRMSE-SSEMSE 方差来源 自由度 SSR p SSE n-p-1 SST n-1 均方差 F值 msr=S|R MSR MSE-SSE MSEn-p-1 MSE F= 当H0为真时，F~（p,n-p-1），给定显著性水平a，查F分