时间序列分析考试卷.docxVIP

查核课程时间序列剖析（B卷） 查核方式闭卷查核时间120分钟 注：B为延缓算子，使得BYtYt1；为差分算子，YtYtYt1。 一、单项选择题（每题3分，共24分。） 若零均值安稳序列Xt，其样本ACF和样本PACF都体现拖尾性，则对Xt可能成立（B） 模型。 A.MA(2)B.ARMA(1,1)C.AR(2)D.MA(1) 2.以下图是某时间序列的样本偏自有关函数图，则适合的模型是（B）。 A. MA(1) B.AR(1) C.ARMA(1,1) D.MA(2) 3. 考虑MA(2)模型Yt et 0.9et 1 0.2et 2，则其MA特点方程的根是（C）。 （A）1 0.4, 20.5 （B）1 0.4, 2 0.5 （C） 1 2， 2 2.5 （ D ） 1 ， 2 2.5 2 4. 设有模型Xt (11)Xt 11Xt2 et 1et1，此中11，则该模型属于（ B）。 A.ARMA(2,1) B.ARIMA(1,1,1) C.ARIMA(0,1,1) D.ARIMA(1,2,1) 5. AR(2)模型Yt 0.4Yt 10.5Yt2 et，此中Var(et ) 0.64，则E(Ytet)（B ）。 A. 0 B. 0.64 C.0.16 D.0.2 6.关于一阶滑动均匀模型MA(1): Yt et 0.5et1，则其一阶自有关函数为(C)。 A. 0.5 B. 0.