中国工业全要素生产率的再估算19952005.docxVIP

中国工业全要素生产率的再估 tfp的测算方法 许多研究人员使用增长计算法或dea法计算了中国和中国工业的总成本生产力（以下简称tp）。因为采用增算法时，市场条件和规模报酬保持不变。此外，dea法要求数据正确，并受到数据统计误差的影响。目前中国市场不完善, 难以满足新古典经济理论的基本假定;宏观统计数据与实际也存在一定误差, 因此采用这两种方法测算TFP可能会产生相对较大的偏差。当然经济学家在分析任何问题时, 都是在某一个理论框架下进行的, 虽然纯粹的市场经济并不存在, 这并不妨碍使用一些简化的模型来描述经济的主要趋势 (李京文和郑玉歆, 1993) , 并且在经济研究领域采用近似数据或替代数据对研究结论影响也不大, 但研究人员对生产率测算所作的许多努力都是为避免TFP增长的估计偏差 (Stoneman, 1983) 。因此研究人员 (郑玉歆等, 1995;涂正革和肖耿, 2005;傅晓霞和吴利学, 2006;王争等, 2006;王志刚等, 2006) 放松了完全竞争市场和规模收益不变的假设, 同时引入随机扰动项, 并假定部分生产者的实际生产技术与技术前沿存在差距, 从而建立随机前沿生产函数来测算TFP, 以克服增长核算法和DEA法的局限性。郑玉歆等 (1995)、涂正革和肖耿 (2005)利用微观数据分别考察了1985～1992年沿海地区3个工业行业、1996～2002年的中国37个工业行业TFP变化,王争等 (2006)测算的是省级水平的工业TFP, 目前还没有研究人员采用随机前沿生产函数和工业细分行业宏观数据对工业细分行业的TFP进行考察。尽管涂正革和肖耿利用大中型企业数据测算了工业细分行业的TFP, 所选择的考察对象也具有代表性, 但没有涵盖改革以来出现的活力强、规模小且数量多的小型企业, 因此难以在整体上对工业细分行业的TFP作出全面评估。 当然, 随机前沿函数法也有需先验设定函数形式的缺点, 错误设定函数形式往往导致结果与实际偏差较大。但许多研究人员采用随机前沿函数测算中国或中国工业TFP时, 并没有预先设定多种函数形式并加以检验;同时投入要素仅为资本和劳动, 没有考虑中间投入。实际生产过程中中间投入对固定资产和劳动的替代作用不可忽视, 不能忽略其对生产率的影响 (谢千里等, 1990) 。针对前述问题, 本文构建工业细分行业的三投入随机前沿生产函数, 预先设定多种函数形式, 在工业细分行业宏观数据基础上加以检验, 最终筛选出最为适当的函数形式以避免先验设定的错误, 进而全面考察工业及其细分行业的TFP增长, 并分析其增长趋势与原因。 一、 模型定义和模型假设 1. tfp增长模型 假设生产函数为Yit=f(Xit,t) exp (-Uit) , 其中Yit表示产出,f(Xit,t) 为生产函数前沿面,X表示投入向量, 下标i代表行业,i=1, 2, …;t代表年份,t=1, 2, …;Uit是非负的行业i在t年生产无效率的随机变量, 服从零点截断型正态分布 (truncated normal distribution) 。根据Kumbhakar (2000)的分解法, 把生产函数对t求导, 为了简洁, 省略下标it。 ˙YY=?lnY?t=?lnf(X,t)?t+∑j?lnf(X,t)?lnXj?lnXj?XjdXjdt-?U?t=?lnf(X,t)?t+∑jεj˙XjXj-?U?t(1)Y˙Y=?lnY?t=?lnf(X,t)?t+∑j?lnf(X,t)?lnXj?lnXj?XjdXjdt??U?t=?lnf(X,t)?t+∑jεjX˙jXj??U?t(1) εj=?lnf(X,t)?lnXjεj=?lnf(X,t)?lnXj是投入j的要素产出弹性,˙XjX˙j是投入j的增长量, 由于TFP增长率是产出增长率与投入增长率之差, 即: Τ˙FΡΤFΡ=˙YY-∑jsj˙XjXjTF˙PTFP=Y˙Y?∑jsjX˙jXj(2) 其中sj是投入j的成本份额, 将 (1) 式代入 (2) 式中得: Τ˙FΡΤFΡ=?lnf(X,t)?t-?U?t+(RΤS-1)∑jζj˙XjXj+∑j(ζj-sj)˙XjXjTF˙PTFP=?lnf(X,t)?t??U?t+(RTS?1)∑jζjX˙jXj+∑j(ζj?sj)X˙jXj(3) 其中RΤS=∑jεjRTS=∑jεj, 是所有投入要素产出弹性之和, 用来衡量行业规模经济效应,ζj=εjRΤSζj=εjRTS。按方程式 (3) 排列顺序可以将TFP增长依次分解为技术进步、技术效率增长、规模经济效应增长、资源配置效率增长。从方程式 (3) 来看, 扩大具有规模报酬递增效应行业的投入有利于TFP增长, 反之扩大规模报酬递减行业的投入会阻碍TFP增长;产出弹性份额