实验五异方差模型的检验.docxVIP

实 验 报 告 课程名称： 计量经济学 实验项目： 实验五 异方差模型的 检验和处理 实验类型：综合性□ 设计性□ 验证性? 专业班别： 12 国 姓 名： 学 号： 412 实验课室： 厚德楼A404 指导教师： 实验日期： 2015 年 5 月 28 日 广东商学院华商学院教务处 制 小组合作：是□ 否? 小组合作：是□ 否? 小组成员：无 实验目的： 掌握异方差模型的检验和处理方法实验场地及仪器、设备和材料 实验室：普通配置的计算机，Eviews 软件及常用办公软件。 实验训练内容（包括实验原理和操作步骤）： 【实验原理】 异方差的检验：图形检验法、Goldfeld-Quanadt检验法、White检验法、Glejser 检验法； 异方差的处理：模型变换法、加权最小二乘法(WLS)。 【实验步骤】 本实验考虑三个模型： 【1】广东省财政支出CZ对财政收入CS的回归模型；（数据见附表1：附表1-广东 省数据） 【2】广东省固定资产折旧ZJ对国内生产总值GDPS和时间T的二元回归模型；（数 据见附表1：附表1-广东省数据） 【3】广东省各市城镇居民消费支出Y对人均收入X的回归模型。（数据见附表2： 附表2-广东省2005年数据） （一）异方差的检验 1.图形检验法 分别用相关分析图和残差散点图检验模型【1】、模型【2】和模型【3】是否存在异方差。 注：①相关分析图是作应变量对自变量的散点图（亦可作模型残差对自变量的 散点图）； ②残差散点图是作残差的平方对自变量的散点图。 ③模型【2】中作图取自变量为GDPS来作图。 模型【1】 相关分析图 残差散点图 模型【2】相关分析图残差散点图模型【3】相关分析图 残差散点图 【思考】①相关分析图和残差散点图的不同点是什么？ ②*在模型【2】中，自变量有两个，有无其他处理方法？尝试做出来。 （请对得到的图表进行处理，以上在一页内） 检验法 用Goldfeld-Quanadt检验法检验模型【3】是否存在异方差。 注： Goldfeld-Quanadt 检验法的步骤为：①排序：②删除观察值中间的约 1/4 的， 并将剩下的数据分为两个部分。③构造F 统计量：分别对上述两个部分的观察 ? 值求回归模型，由此得到的两个部分的残差平方为 e 2 1i 和 ?e2 2i 。?e2 1i 为较大 的 残 差 平 方 和 ， ?e2 2i 为 较 小 的 残 差 平 方 和 。 ④ 算 统 计 量 ?? e2 ? F ? ~ F ((n ? c) ? k, (n ? c) ? k ) 。⑤判断：给定显着性水平? ? 0.05 ，查  F 分布 * 1i e 2 2 2 2i 表得临界值 F (n?c) (n?c) ( ?k , ?k ) (? ) 。如果 F * ? F (n?c) (n?c) ( ?k , ?k ) (? ) ，则认为模型中的随机 2 2 2 2 误差存在异方差。（详见课本 135 页） 将实验中重要的结果摘录下来，附在本页。 obs X Y 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 12 13 14 15 16 17 18 Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 06/07/15 Time: 11:18 Sample: 1 7 Included observations: 7 Variable X C R-squared Adjusted R-squared . of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.?? ????Mean dependent var ????. dependent var ????Akaike info criterion 1757380.????Schwarz criterion ????Hannan-Quinn criter. ????Durbin-Watson stat Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 06/07/15 Time: 11:20 Sample: 12 18 Included observations: 7 Variable X C Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.?? R-squared Adjusted R-squared . of regression Sum squared resid Log likelihood F-stati