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基于KMV模型的我国商业银行信用风险度量的中期报告 KMV模型是一种基于市场价值为基础的信用风险度量模型，其主要思想是通过债券期约上的违约概率来估计债券的风险。 我国商业银行信用风险度量基于KMV模型可以分为以下几个阶段： 1.建立风险指标体系：根据KMV模型的思想，银行需要建立适合自己的风险指标体系，以便能够有效地对信用风险进行度量。这个指标体系包括了财务指标、市场指标和宏观经济指标等多个方面。 2.数据收集和预处理：银行需要采集相关数据，并对其进行预处理，比如数据缺失值的填补、异常值的处理等，以确保数据的完整性和准确性。 3.建立模型：银行利用KMV模型的方法，建立适合自己的风险度量模型，以便能够对银行的信用风险进行研究和分析。这个模型包括了违约模型、信用风险估计模型等。 4.模型评估：为了确保建立的模型有效和准确，银行需要对模型进行评估。这个过程包括了模型的可靠性检验、精度评估等。 5.应用：最后，银行可以利用建立的模型来对自己的信用风险进行度量和管控，并采取相应的措施来减少信用风险的发生和影响。 总的来说，我国商业银行信用风险度量基于KMV模型，可以帮助银行更好地掌握自己的信用风险情况，采取相应的措施来减少信用风险的发生和影响。