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基于长记忆性特征的欧式回望期权模糊定价研究 基于长记忆性特征的欧式回望期权模糊定价研究 摘要：欧式回望期权是金融市场中一种重要的衍生品工具，其定价问题一直备受关注。本文针对欧式回望期权的模糊定价问题，提出了一种基于长记忆性特征的模糊定价模型。该模型基于分形市场理论，引入长记忆性特征来刻画回望期权价格的变动。通过对历史数据的分析，本文得到了回望期权价格的长记忆性特征，进而建立了相应的长记忆性随机过程模型。通过该模型对回望期权的模糊定价，可以更好地适应市场的波动性和不确定性，提高定价的准确性和稳定性。 关键词：欧式回望期权、模糊定价、长记忆性特征、分形市场理论 1.