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基于Copula-GARCH的投资组合风险分析 基于Copula-GARCH的投资组合风险分析 摘要：投资组合风险分析是金融领域的重要研究课题。传统的投资组合风险分析方法往往基于随机变量的独立性假设，忽视了不同资产之间的相关性。本文提出基于Copula-GARCH模型的投资组合风险分析方法，从而更准确地评估投资组合的风险水平。通过对某个特定投资组合的实证分析，验证了该方法的有效性和可行性。 一、引言在金融投资领域，投资者在进行资产配置时，需要对不同资产的风险进行评估。传统的投资组合风险分析方法通常基于随机变量的独立性假设，只考虑各资产的单独变动情况，却忽视了不同资产之