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《计量经济学》上机实验报告六
题目:滞后变量
实验日期和时间:
班级:
学号:
姓名:
实验室:
实验环境: Windows XP ; EViews 3.1
实验目的:
掌握分布滞后变量模型估计方法及因果关系分析,熟悉EViews软件的相关应用
实验内容:利用实例数据和EViews软件,采用有关方法估计分布滞后变量模型估计方法及因果关系分析。
第七章习题7.3
实验步骤:
建立工作文件
⒈菜单方式
⒉命令方式:CREATE A 起始期 终止期
输入数据
三、因果关系检验
菜单方式:数组窗口中点击view\Granger Causality,分别输入滞后期长度
四、应用互相关分析命令初步选择滞后期长度k
命令: Cross Y X
五、阿尔蒙方法估计分布滞后变量模型
命令:ls y c pdl(x,k,m)
注:m为多项式次数
试验结果:
写作例题
表7给出了某地区制造行业与统计资料(单位:亿元),
检验库存和销售额之间的因果关系
利用互相关分析命令,初步设定分布滞后模型滞后期长度
试阿尔蒙方法估计分布滞后模型建立库存函数(阿尔蒙估计模型,还原分布滞后模型)
乘数分析(短期乘数、延期乘数、长期乘数)
表7 某地区制造行业与统计资料(单位:亿元)
年份
库存y
销售额x
年份
库存y
销售额x
1978
45069
26480
1988
68221
41003
1979
50642
27740
1989
77965
44869
1980
51871
28736
1990
84655
46449
1981
50070
27280
1991
90875
50282
1982
52707
30219
1992
97074
53555
1983
53814
30796
1993
101645
52859
1984
54939
30896
1994
102445
55917
1985
58213
33113
1995
107719
62017
1986
60043
35032
1996
120870
71398
1987
63383
37335
1997
147135
82078
答案:
检验库存和销售额之间的因果关系
数组窗口中点击view\Granger Causality,分别输入滞后期长度,结果如下:
滞后期为1
滞后期为2
滞后期为3
滞后期为4
滞后期为5
滞后期为6
格兰杰因果关系检验结果表
滞后长度
q=s
格兰杰因果性
F值
F值的P值
结论
1
x不是y的格兰杰原因
y不是x的格兰杰原因
53.3165
4.3467
2.e-06
0.0535
拒绝x是y的格兰杰原因
接受(,拒绝((0.10)
2
x不是y的格兰杰原因
y不是x的格兰杰原因
18.4591
2.6558
0.0002
0.1079
拒绝
接受(,接受((0.10)
3
x不是y的格兰杰原因
y不是x的格兰杰原因
?7.4705?
4.1313
0.0065
0.0380
拒绝
拒绝
4
x不是y的格兰杰原因
y不是x的格兰杰原因
7.6333
2.1374
0.0108
0.1790
拒绝
接受
5
x不是y的格兰杰原因
y不是x的格兰杰原因
6.4722
?
1.2872
0.0472
0.4151
拒绝
接受
6
x不是y的格兰杰原因
y不是x的格兰杰原因
4.5278
0.7346
0.3450
0.7124
接受
接受
从上表可知,当滞后阶数低于6时,因果关系检验结果为拒绝“销售额不是库存的格兰杰原因”的假设,即销售额是影响库存的原因;而当滞后阶数为3和1时拒绝“库存不是销售额的格兰杰原因”,即库存是影响销售额的原因,当随着滞后阶数为2、4、5、6时接受“库存不是销售额的格兰杰原因”,即库存是影响销售额的原因,可见,一年及三年库存和销售额具有双向的因果关系,而4年和5年仅具有销售额对库存的单向因果关系,5年以上二者均不具因果关系。据此,我们确定销售额为影响库存的原因。
(2)利用互相关分析命令,初步设定滞后期长度
Cross y x
从上图Y与X的各期滞后值的相关系数可知,库存额可能与当年和前三年的销售额相关,故初步设定模型为
Yt=a+b0Xt+ b1Xt-1+ b2Xt-2+ b3Xt-3+
2、利用阿尔蒙法估计模型,命令和结果如下:
(1)假定bi可以用一个二次多项式逼近(注:一般多项式次数小于滞后期长度)
Ls Y C PDL(X,3,2)
经阿尔蒙变换之后的估计结果为:
= -7140.754+1.1311Z0t+0.0377 Z1t-0.4322Z2t
T= (-3.5829) (6.2844) (0.2323) (-2.5960)
R= 0.9968,=0.9961, F=1348.
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