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23 十月 2023时间序列第7章修订版 §7.1 最小均方误差预测考虑预测问题首先要确定衡量预测效果的标准，一个很自然的思想就是预测值 与真值 的均方误差达到最小，即设 预测值 与真值 的均方误差 我们的工作就是寻找 ，使上式达到最小。2 条件无偏均方误差最小预测 设随机序列 ，满足 ，则 如果随机变量 使得 达到最小值，则如果随机变量 使得 达到最小值，则 3 根据上述结论，我们得到，当 时， 使得 达到最小。对于ARMA模型，下列等式成立： 4 ARMA模型的预测方差和预测区间 如果ARMA模型满足因果性，则有所以，预测误差为 5 由此，我们可以看到在预测方差最小的原则下， 是 当前样本 和历史样本 已知条件下得到的条件最小方差预测值。其预测方差只与预测步长 有关，而与预测