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基于人工股票市场的简单策略投资财富收益研究的中期报告 本报告基于人工股票市场的数据，初步尝试应用简单的策略投资模型，探究该策略在财富收益方面的表现。 一、数据收集与处理 本次研究使用的数据来自于人工股票市场，数据包括历史股价数据、公司财务数据等。为了确保数据集的可靠性和完整性，本次研究使用的是2019年到2021年的数据，并对数据进行了清洗和筛选，删除了存在缺失数据和异常数据的公司和股票。最终剩余约500支股票的数据，用于本次研究。 二、策略模型 本次研究采用的策略模型为动态风险平衡模型（DRB），该模型将资产分为两类，风险资产和无风险资产，通过调整资产配置比例来平衡收益和风险。具体而言，该模型将投资组合分为两种，一种为高风险组合，另一种为低风险组合，投资者可以根据自己的风险偏好和市场情况选择不同组合，从而实现收益最大化。 三、实验结果 本次研究使用的是动态风险平衡模型，使用均值方差模型进行资产配置。在本次实验中，我们将股票市场分为了三类，小盘股、中盘股和大盘股，并针对不同类别的股票进行了资产配置，如下表所示： | 股票类别 | 风险资产配置比例 | 无风险资产配置比例 | | ---------- | ---------------- | ---------------- | | 小盘股 | 60% | 40% |