数学建模习题——线性规划.docx

. 某银行经理计划用一笔资金进行有价证券的投资，可供购进的证券以及其信用等级、到期年限、收益如下表所示．按照规定，市政证券的收益可以免税，其他证券的收益需按50%的税率纳税．此外还有 某银行经理计划用一笔资金进行有价证券的投资，可供购进的证 券以及其信用等级、到期年限、收益如下表所示．按照规定，市政证 券的收益可以免税，其他证券的收益需按50%的税率纳税．此外还有 证券名称 证券种类 信用等级 到期年限 到期税前收益(%) A 市政 2 9 4.3 B 代办机构 2 15 5.4 C 政府 1 4 5.0 D 政府 1 3 4.4 E 市政 5 2 表四 4.5 以下限制：1)政府及代办机构的证券总共至少要购进 400 万元；2)所购证券的平均信用等级不超过 1.4(信用等级数字越小，信用程度越高)； 以下限制： 1)政府及代办机构的证券总共至少要购进 400 万元； 2)所购证券的平均信用等级不超过 1.4(信用等级数字越小，信用 程度越高)； 3)所购证券的平均到期年限不超过 5 年． 如果能够以 2.75%的利率借到不超过 100 万元资金，该经理应如何操作？ 在 1000 万元资金情况下，若证券 A 的税前收益增加为4.5%，投资应否改变？若证券C 的税前收益减少为 4.8%，投资应否 改变？ 解：设利润函数为M(x),投资A、B、C、D、E 五种类型的证券资 金分别为x , x 1 2 , x , x , x 3 4 5 万元，则由题设条件可知 .. M (x) ? 0.043x 1  ? 0.027x 2  ? 0.025x 3  ? 0.022x 4 . ? 0.045x 5 x ? x 1 2 x ? x ? x 3 4 5 ? 1000 x ? x ? x 2 3 4 ? 400 2x ? 2x 1 2 x ? x 3 4 5x 5 ? 1.4(x ? x 1 2 x ? x 3 4 x ) 5 9x ?15x 1 2 4x 3 3x 4 2x 5 ? 5(x ? x 1 2 x ? x 3 4 x ) 5 x , x 1 2 , x , x , x ? 0 3 4 5 利用MATLAB 求解最优解，代码如下： c=[-0.043 -0.027 -0.025 -0.022 -0.045]; A=[1 1 1 1 1;0 -1 -1 -1 0;0.6 0.6 -0.4 -0.4 3.6;4 10 -1 -2 -3]; b=[1000;-400;0;0]; Aeq=[]; beq=[]; vlb=[0;0;0;0;0]; vub=[]; [x,fval]=linprog(c,A,b,Aeq,beq,vlb,vub) 运行结果如下： .. . 即 x ? 218.1818, x 1 2 ? 0, x 3 ? 736.3636, x 4 ? 0, x 5 ? 45.4545 因此，应投资A 证券218.1818 万元，B 证券0 万元，C 证券736.3636万元，D 证券 45.4545 万元，最大利润为 29.8364 万元。 设借到资金y 万元，则由题设条件可知： M (x) ? 0.043x 1 ? 0.027 x 2 ? 0.025x 3 ? 0.022x 4 ? 0.045x 5 ? 0.0275 y x ? x 1 2 x ? x ? x 3 4 5 ? 1000 ? y x ? x ? x 2 3 4 ? 400 2x ? 2x 1 2 x ? x 3 4 5x 5 ? 1.4(x ? x 1 2 x ? x 3 4 x ) 5 9x ?15x 1 2 4x 3 3x 4 2x 5 ? 5(x ? x 1 2 x ? x 3 4 x ) 5 x , x 1 2 , x , x , x ? 0 3 4 5 0 ? y ? 100 利用MATLAB 求最优解，代码如下 c=[-0.043 -0.027 -0.025 -0.022 -0.045 0.0275]; A=[1 1 1 1 1 -1;0 -1 -1 -1 0 0;0.6 0.6 -0.4 -0.4 3.6 0;4 10 -1 -2 -3 0;0 0 0 0 0 1]; b=[1000;-400;0;0;100]; Aeq=[]; beq=[]; vlb=[0;0;0;0;0;0]; vub=[]; [x,fval]=linprog(c,A,b,Aeq,beq,vlb,vub) 运行结果如下： .. . 即 x ? 240, x 1 2 ? 0, x 3 ? 810, x 4 ? 0, x 5 ? 50, y ? 100 所以经理应借出 100 万元用