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应用时间序列分析（试卷一） 一、 填空题 1、拿到一个观察值序列之后，首先要对它的平稳性和纯随机性进行检验，这两个重要的检验称为序列的预处理。 2、白噪声序列具有性质纯随机性和方差齐性。 3、平稳 AR（p）模型的自相关系数有两个显著的性质：一是拖尾性；二是呈负指数衰减。 4、MA(q)模型的可逆条件是：MA(q)模型的特征根都在单位圆内，等价条件是移动平滑系数多项式的根都在单位圆外。 。 AR （ 2 ） 模型的平稳域是5 、 AR （ 1 ） 模型的平稳域是 ?? ?1 ? ? ? 1? 。 AR （ 2 ） 模型的平稳域是 ?? ，? ? 1 2 2 ? 1,且? 2 ?? ? 1? 1 二、单项选择题 1、频域分析方法与时域分析方法相比（D） A 前者要求较强的数学基础，分析结果比较抽象，不易于进行直观解释。B 后者要求较强的数学基础，分析结果比较抽象，不易于进行直观解释。 . C 前者理论基础扎实，操作步骤规范，分析结果易于解释。D 后者理论基础扎实，操作步骤规范，分析结果易于解释。 2、下列对于严平稳与宽平稳描述正确的是（D） A 宽平稳一定不是严平稳。 B 严平稳一定是宽平稳。 C 严平稳与宽平稳可能等价。 D 对于正态随机序列，严平稳一定是宽平稳。 3、纯随机序列的说法，错误的是（B） A 时间序列经过预处理被识别为纯随机序列。B 纯随机序列的均值为零，方差为定值。 C 在统计量的 Q 检验中，只要 Q 其中 m 为延迟期数。 时，认为该序列为纯随机序列， D 不同的时间序列平稳性检验，其延迟期数要求也不同。 4、关于自相关系数的性质，下列不正确的是（D） 规范性； 对称性； 非负定性； 唯一性。 . . . . . 5、对矩估计的评价，不正确的是（A） 估计精度好； 估计思想简单直观； 不需要假设总体分布； 计算量小（低阶模型场合）。 6、关于 ARMA 模型，错误的是（C） A ARMA 模型的自相关系数偏相关系数都具有截尾性。B ARMA 模型是一个可逆的模型 C 一个自相关系数对应一个唯一可逆的 MA 模型。D AR 模型和 MA 模型都需要进行平稳性检验。 7、MA（q）模型序列的预测方差为下列哪项（B） Var ?e (l)?? （?? 1+? 2 +...+? 2 ）? 2 , l ? q ? 1 l -1 ? ??A、 ?? （1+? 2 +...+? 2）? 2 , l ? q 1 q ? Var ?e (l)?? （?? 1+? 2 +? +? 2 ）? 2 , l ? q ? 1 l -1 ? ??B、 ?? （1+? 2 +? +? 2）? 2 , l ? q 1 q ? Var ?e (l)?? （?? 1+? 2 +? +? 2 ）? 2 , l ? q ? 1 q-1 ? C、 t ??（1+? 2 +? +? 2）? 2 , l ? q 1 l ? Var ?e (l)?? （?? 1+? 2 +? +? 2 ）? 2 , l ? q 1 q-1 ?? 1 l -1 1 q-1 ? D、 t （?? 1+? 2 +? +? 2 ）? 2 , l ? q 8、ARMA(p,q)模型的平稳条件是（B） ?(B) ? 0 的根都在单位圆外； ?(B) ? 0 的根都在单位圆外； ?(B) ? 0 的根都在单位圆内； ?(B) ? 0 的根都在单位圆内。 9、利用自相关图判断一个时间序列的平稳，下列说法正确的是（A） A 自相关系数很快衰减为零。 B 自相关系数衰减为零的速度缓慢。C 自相关系数一直为正。 D 在相关图上，呈现明显的三角对称性。 10、利用时序图对时间序列的平稳性进行检验，下列说法正确的是（C） A 如果时序图呈现明显的递增态势，那么这个时间序列就是平稳序列。B 如果时序图呈现明显的周期态势，那么这个时间序列就是平稳序列。 C 如果时序图总是围绕一个常数波动，而且其波动范围有限，那么这个时间序列是平稳序列。 D 通过时序图不能够精确判断一个序列的平稳与否。 三、概念解释1、AR 模型的定义 具有如下结构的模型称为 阶自回归模型，简记为 AR（p） ?x ? ? ?? x ?? x ? ?? x ? ? ??? t 0 ? ? ? 0 1 t ?1 2 t ?2 p t ? p t ? p ?E(? ) ? 0，Var(? ) ? ? 2 , E(? ? ) ? 0, s ? t ?t?Ex ? ? t t t ? 0, ?s ? t ? t s 2、偏自相关系数 对于平稳 AR(p)序列，所谓滞后 k 偏自相关系数就是指在给定中间 k-1 个随机变 量 x t ?1 , x t ?2 ,?, x t ?k ?1