有时滞影响的择好期权定价研究的中期报告.docxVIP

有时滞影响的择好期权定价研究的中期报告 本中期报告主要研究了有时滞影响的期权定价问题。具体来说，我们研究了带有一定滞后的随机波动率模型和随机跳跃模型中，欧式期权的定价问题。这些模型通常用于描述金融市场中的风险因素，例如波动率的变化和跳跃行为。 我们首先介绍了带有一定滞后的随机波动率模型，并定义了相应的条件期望和条件方差。然后，我们使用随机微分方程技术，建立了欧式期权的定价公式。为了验证我们的模型，我们使用了数值模拟方法，对模型的有效性和精度进行了测试和分析。 接着，我们转向了随机跳跃模型，为跳跃强度和跳跃频率引入了滞后变量。我们基于经典的Black-Scholes期权定价公式，通过尝试求解随机微分方程得到了新的期权定价公式。我们还展示了这个公式的数值实验结果，并与其他模型进行了比较。 最后，我们讨论了这些模型的应用和扩展。我们认为，这些模型能够更准确地描述金融市场中的波动率和跳跃行为，并且可以应用于风险管理、投资组合优化和金融工程等领域。 未来的工作将会侧重于更深入地研究这些模型，并进一步探索它们的应用和扩展。