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随机过程笔记 2015-05-10许铁混沌巡洋 第一部分：为什么要研究随机过程？人类认识世界的历史，就是一认 识和描绘各种运动的历史，从宏观的天体运动到分子的运动，到人心理的运动-我们通称为变化，就是一个东 西随时间的改变。 人们最成功的描绘运动的模型是牛顿的天体运动，确定性是牛顿体系最大的特征。给定位置和速度，运 动轨迹即确定。但是20实际后的科学却失去了牛顿美丽的确定性光环。 因为当人们试图描绘一些真实世界，充满复杂而未知因素的运动时候，人们发现不确定的因素（通常称 之为噪音）对事物的变化至关重要，而牛顿的方法几乎难以应用。而我们所能够给出的最好的对事物变化的 东西，是一套叫概率论的东西。而与之相应的产生的一个全新的研究运动的方法-随机过程，对不确定性下的 运动进行精细的数学描述。 我们周边充满了各种各样的数据，所谓大数据时代，这些数据最基本的特点就是含有巨量的噪音，而 随机过程就是从这些噪音里提取信息的武器。 *其实我们生活中也处处充满噪音。比如说我们每天发邮件，经常有一些人时回时不回。那些不回 的人到底是忘了还是真的不想回，我们却不知道。一个书呆子统计学家会告诉你，你无法从一次的行为评判 他，而要看他一贯的表现。 第一个随机过程方法的伟大胜利是爱因斯坦的布朗运动。一些小花粉在水里，受到水分子不停碰撞，而 呈现随机的运动（花粉颗粒由于很小比较容易受到水分子热扰动的影响）。研究