基金从业资格证之证券投资基金基础知识题库带答案（名师推荐）.docxVIP

基金从业资格证之证券投资基金基础知识题库 第一部分 单选题(500题) 1、关于股票估值方法，以下模型和方法属于内在价值法的是（　　　）。A.市盈率模型B.经济附加值模型C.市销率模型D.企业价值倍数【答案】：B 2、下列条件中，符合上海证券交易所对融资融券标的股票的规定的是（　　　）A.股票交易被上海证券交易所实行特别处理B.流通市值大于100亿元C.股东人数500人D.上市交易未满3个月【答案】：B 3、关于印花税，以下表述错误的是（　　　）A.目前，我国A股印花税为双边征收，税率为0.1%B.印花税是在股票成交后买卖双方投资者分别收取的税金C.在我国，印花税由证券交易所代税务机关收取D.相关部门可以通过调节印花税税率和征收方向来调节交易费用【答案】：A 4、目前，银行间债券市场的发行主体不包括（ ）。A.财政部B.中央银行C.政策性银行D.所有的金融类公司等【答案】：D 5、在（ ），各项技术已经成熟，产品的市场也基本形成并不断扩大，公司利润开始逐步上升，公司股价逐步上涨。A.衰退期B.初创期C.成长期D.成熟期【答案】：C 6、下列衍生工具属于嵌入式衍生工具的是（　　　）。A.含赎回条款的债券B.期权合约C.互换交易合约D.期货合约【答案】：A 7、某基金的年化收益率为35%，年化标准差为28%，在标准正态分布下，该基金年度收益率在67%的概率下，会落在（）。 A.28%~-28%B.28%~-35%C.63%~7%D.70%~35%【答案】：C 8、某基金的当月实际收益率为5.34%,该基金投资组合中，股票基准权重60%,月指数收益率5.81%;债券基准权重30%,月指数收益率1.45%,现金基准权重10%,月指数收益率0.48%。假设该基金的各项资产基准权重为股票70%,债券7%,货币市场工具23%,则资产配置为该基金带来的贡献为（　　　）A.0.35%B.0.10%C.0.60%D.0.31%【答案】：D 9、以下不属于风险调整后收益指标的是（　　　）。A.夏普比率B.信息比率C.特雷诺比率D.速动比率【答案】：D 10、如果某债券基金的久期为4年，市场利率由5%上升到6%，则该债券基金的资产净值约( )。 A.上升4%B.上升6%C.下降4%D.下降5%【答案】：C 11、某日某基金买入S股票10000股，成交价5元/股，当日卖出Q股票20000股，成交价10元/股，按1‰税率征收标准，该基金需缴纳的印花税是（　　　）。A.200元B.150元C.250元D.50元【答案】：A 12、下列不属于信用风险管理的主要措施是（　　）A.进行流动性压力测试，分析投资者申赎行为，测算当面临外部市场环境的重大变化或巨额赎回压力时，冲击成本对投资组合资产流动性的影响，并相应调整资产配置和投资组合B.建立针对债券发行人的内部信用评级制度，结合外部信用评级，进行发行人信用风险管理C.建立交易对手信用评级制度，根据交易对手的资质、交易记录、信用记录和交收违约记录等因素对交易对手进行信用评级，并定期更新D.建立严格的信用风险监控体系，对信用风险及时发现、汇报和处理。基金公司可对其管理的所有投资组合与同一交易对手的交易集中度进行限制和监控【答案】：A 13、20世纪60年代以前，大多数债券组合管理者采用的是（　　　）。A.大量买入策略B.大量卖出策略C.买入并持有策略D.卖出到期策略【答案】：C 14、假定H银行推出一款收益递增型个人外汇结构性存款产品，存款期限为5年，，每年加息一次，每年结息一次，收益逐年增加，第一年存款为固定利率4%，以后4年每年增加0.5%的收益，银行有权在一年后提前终止该笔存款。如果某人的存款数额为5000美元，请问该客户第三年第一季度的收益为（　　）美元（360天／年计）。A.68.74B.49.99C.62.5D.74.99【答案】：C 15、杠杆收购的关键是（　　）。A.发行股票B.举债C.套期保值D.基金【答案】：B 16、某企业期初存货200万元，期末存货300万元，本期产品销售收入为1 500万元，本斯产品销售成本为1 000万元，则该存货周转率为( )次。 A.3B.4C.5D.6【答案】：B 17、（　　）是指投资组合持仓与基准不同的部分。A.波动率B.主动比重C.久期D.凸性【答案】：B 18、(　)是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。A.贝塔系数B.标准差C.跟踪误差D.风险价值【答案】：D 19、国际惯例将利差用基点表