分数布朗运动下的回望期权定价研究的中期报告.docxVIP

分数布朗运动下的回望期权定价研究的中期报告 本研究致力于探讨分数布朗运动下的回望期权定价问题。本中期报告主要介绍了研究的进展情况和初步结果。 回望期权是一种具有重要实际意义的金融衍生品，其定价问题一直是金融数学领域的热门研究方向。在传统的布朗运动模型下，回望期权的定价问题已经得到了广泛的研究，但是其在分数布朗运动模型下的定价问题仍然是一个尚未完全解决的难题。 本研究采用分数布朗运动模型来描述金融市场的价格波动，并通过Monte Carlo模拟方法来计算回望期权的价格。具体而言，我们采用了基于分数布朗运动的Euler-Maruyama方法来模拟价格的演化，并采用了反向障碍问题方法来计算回望期权的价格。此外，我们还探讨了不同分数阶对回望期权价格的影响。 初步结果表明，分数阶对回望期权价格具有重要影响，特别是在低频率运动情况下的影响更为显著。同时，我们发现，与传统布朗运动模型相比，分数布朗运动模型中的回望期权价格更为高估。 接下来，我们将进一步深入探讨分数布朗运动下回望期权定价问题，包括模型参数对回望期权价格的影响、基于数值方法的快速计算算法等内容，并进一步验证模型的准确性和可靠性。