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一些有用的结论和证明
1
一、一元线性回归模型的参数最小二乘估计量的推导：
对于总体回归模型和总体回归函数：
其样本回归模型和样本回归函数，
由样本回归模型得到：
2
最小二乘估计量的求解过程可以归结为如下问题：
求解该问题，有如下一阶条件：
续上：
即：
3
化简得到如下正规方程：
由正规方程得到如下解：
续上：
4
证明：
根据第一个正规方程就可以得到以上结论。
证毕
2.
证明：
二、残差一些特性的证明
1.样本回归线过样本均值点，即有：
以上结论，用到了第一个正规方程。
证毕
5
以上结论用到了第二个正规方程
证毕
4.
证明：
续上
证明：
证毕
3.
6
7
三、证明最小二乘估计量是最优线性无偏估计量：
1.线性
(1)关于b2。 证：
由于ct是非随机变量，所以b2是关于Yt 的线性函数。
8
所以， b2也是ut 的线性函数。
又由于：
续上：
9
(2)关于b1。 证：
所以， b1也是Yt 的线性函数。
10
所以， b1也是ut 的线性函数。
续上：
又由于，
11
由此可知， b2是B2 的无偏估计量。
2.无偏性
(1)关于b2。
12
所以， b1是B1 的无偏估计量。
(2)关于b1
13
3.有效性
首先求解b1和b2 的方差
14
续上：
所以
因为
15
续上：
16
n 假其定中 、 是用其他计量经济。 性的，任令一组线性无偏 估计。 里，下面证明最。小二乘估计量满足
(1)关于b2
由于 是一元线性回归模型的线性无偏估计量，令
有效性证明
17
由于 是 的无偏估计量，所以 ，由此可知
续上：
于是
而
18
，
续上：
又由于
所以
因此
由于
19
续上：
所以
因此
而
20
(2)关于b1
其证明和b2类似。
21
其中有：
四、关于判定系数 和相关系数 之间的关系
根据判定系数的定义知道：
22
把上式带入(1)式得到：
又知：
23
又知：
将 带入(2)式可得到：
24
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