【计量经济学】第四章 多重共线性-文档在线预览.pptxVIP

经济与管理类 计量经济学 第 四 章 多重共线性 1 第一节 什么是多重共线性 第二节 多重共线性产生的后果 第三节 多重共线性的检验 第四节 多重共线性的补救措施 第五节 案例分析 多重共线性 2 一 、 多重共线性的含义 在计量经济学中所谓的多重共线性(Mu lti-Co llinear ity) ， 不仅包 括完全的多重共线性 ， 还包括不完全的多重共线性。 对于解释变量 如果存在不全为0的数 , 使得 则称解释变量 之间存在着完全的多重共线性。 当Rank(X)k时 ， 表明在数据矩阵X中 ， 至少有一个列向量可 以用其余的列向量线性表示 ， 则说明存在完全的多重共线性。 第一节 什么是多重共线性 3 实际中 ， 常见的情形是解释变量之间存在不完全的 多重共线性。 对于解释变量 ， 存在不全为0的数 … , 使得 Econom 不完全的多重共线性 etrics 为随机变量 。这表明解释变量 只是一种近似的线性关系。 其中, 4 可能表现为三种情形： (1) ， 解释变量间毫无线性关系 ， 变量间相 互正交 。这时已不需要作多元回归 ， 每个参数 j都可 以通过Y对 Xj 的一元回归来估计。 (2) ， 解释变量间完全共线性 。此时模型参 数将无法确定。 Econom 回归模型中解释变量的关系 etrics (3) ， 解释变量间存在一定程度的线性关 系 。实际中常遇到的情形。 5 多重共线性产生的经济背景主要有几种情形： 1 、 经济变量之间具有共同变化趋势。 2 、模型中包含滞后变量。 3 、利用截面数据建立模型也可能出现多重共 线性。 4 、样本数据自身的原因。 Econom 二 、产生多重共线性的背景 etrics 6 一 、 完全多重共线性产生的后果 1 、 参数的估计值不确定 当解释变量完全线性相关时 — — OLS 估计式不确定 ▲ 从偏回归系数意义看： 在 和 完全共线性时 ， 无法 保持 不变 ， 去单独考虑 对Y的影响（ 和 Econom 第二节 多重共线性产生的后果 etrics 的影响不可区分） ▲ 从OLS估计式看： 可以证明此时 2 、 参数估计值的方差无限大 OLS估计式的方差成为无穷大 7 当 增大时 也增大 2 、对参数区间估计时 ， 置信区间趋于变大 3 、假设检验容易作出错误的判断 4 、可能造成可决系数较高 ， 但对各个参数单独的t 检验却可能不显著 ， 甚至可能使估计的回归系数符 号相反 ， 得出完全错误的结论。 8 如果模型中存在不完全的多重共线性 ， 可以得到参 数的估计值 ， 但是对计量经济分析可能会产生一系 列的影响。 1 、参数估计值的方差增大 Econom 二 、 不完全多重共线性下产生的后果 etrics 其中的 是变量 的方差扩大因子 (Variance Inflation Factor) ， 即 其 中 是多个解释变量辅助回归的可决系数 Econom 二 、方差扩大（膨胀） 因子法 etrics 统计上可以证明 ， 解释变量 的参数估计值 的方差可表示为 含义： 10 方差膨胀因子越大 ， 表明解释变量之间的多重共线 性越严重 。反过来 ， 方差膨胀因子越接近于1 ， 多 重共线性越弱。 经验表明 ， 方差膨胀因子≥10时 ， 说明解释变量与 其余解释变量之间有严重的多重共线性 ， 且这种 多重共线性可能会过度地影响最小二乘估计。 Econom 经验规则 etrics 11 (1)当增加或剔除一个解释变量 ， 或者改变一个观测 值时 ， 回归参数的估计值发生较大变化 ， 回归方程 可能存在严重的多重共线性。 (2)从定性分析认为 ， 一些重要的解释变量的回归系 数的标准误差较大 ， 在回归方程中没有通过显著性 检验时 ， 可初步判断可能存