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资产管理计划书 目录 历史业绩 策略类型 资金管理 策略的资金比例配置及调整 策略的收益贡献比及回撤贡献比 风险控制 清算商介绍 一 二 三 四 五 六 七 • • • • • • • 、 、 、 、 、 、 、 A账户： 收益率= 35 . 34% 夏普比率(无风险利率按照5%计算) = 2 .8233 期间最大回撤= 6 .91% B账户： 收益率= 23 .67% 夏普比率(无风险利率按照5%计算) = 2 . 5069 期间最大回撤= 3 .87% 一、历史业绩 • 黑格尔智能系统是以马丁格尔套利策略(Martingale Arbitrage) + 网格策略(Quantitative Grid Trading)为基本 框架 ， 结合了联动性货币统计套利策略(Correlated Currency Pairs Statistical Arbitrage) 、峰度偏度择时策略 (Kurt osis-Skewing) 、凯利公式(The Kelly Formula) 、混沌 动量震荡分析(Awesome Oscillator of Chaos theory)与斐 波那契数列(Fibonacci Sequence)等理论。 二 、策略类型 • 原始的马丁格尔策略(Martingale)是以概率来赢过压大小的赌盘 。单 纯机械使用此方法赢的概率