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python蒙特卡洛模拟股票_期权定价中的蒙特卡洛模拟⽅法 期权定价中的蒙特卡洛模拟⽅法 期权作为最基础的⾦融衍⽣产品之⼀ 为其定价⼀直是 ⾦融⼯程的重要研究领域 主要使⽤的定价⽅法有偏微分⽅ 程法、 鞅⽅法和数值⽅法。 ⽽数值⽅法⼜包括了⼆叉树⽅法、 有限差分法和蒙特卡洛模拟⽅法。 蒙特卡洛⽅法的理论基础是概率论与数理统计 其实质 是通过模拟标的资产价格路径预测期权的平均回报并得到 期权价格估计值。 蒙特卡洛⽅法的最⼤优势是误差收敛率不 依赖于问题的维数，从⽽⾮常适宜为⾼维期权定价。 § 1. 预备知识 ◆两个重要的定理： 柯尔莫哥洛夫 (Kolmogorov) 强⼤数 定律和莱维⼀林德贝格 (Levy-Lindeberg) 中⼼极限定理。 ⼤数定律 是概率论中⽤以说明⼤量随机现象平均结果 稳定性的⼀系列极限定律。 在蒙特卡洛⽅法中⽤到的是随机 变量序列同分布的 Kolmogorov 强⼤数定律： 设 1 2 , , 为独⽴同分布的随机变量序列，若 [ ] , 1 ,2, k k 则有 1 1 (lim ) 1 n k n k p n 显然，若 1 2 , , , n 是由同⼀总体中得到的抽样，那么由 此⼤数定律可知样本均值 1 1 n k k n 当 n 很⼤时以概率 1 收敛于 总体均值 。