南开大学23春“金融学”《金融工程学》考试历年真题选编附答案.docxVIP

南开大学23春“金融学”《金融工程学》考试历年真题选编附答案 （图片大小可自由调整） 第1卷 一.综合考核(共18题) 1.外汇期权产生于()年。 A.1980 B.1981 C.1982 D.1983 2.综合远期汇率协议包括()。 A.远期汇率 B.远期外汇协议 C.远期利率协议 D.汇率协议 3.从持有成本的观点来看，在远期和期货的定价中，标的资产保存成本越高，远期或期货价格越低。() A.正确 B.错误 4.以下是衍生金融工具定价基本假设的有()。 A.市场不存在摩擦 B.市场参与者不承担对手风险 C.市场是完全竞争的 D.市场不存在套利机会 5.金融风险不能等同于损失，它具有双重含义，既有蒙受经济损失的可能，又有获得超额收益的可能。() A.正确 B.错误 6.一般来说，用以进行套期保值的期货合约与现货在价格变动上的相关性越低，则基差风险()。 A.越小 B.越大 C.一样 D.不确定 7.最早出现的金融期货是() A.黄金期货 B.股票指数期货 C.外汇期货 D.利率期货 8.金融工程学的理论体系包括资金的时间价值、资产定价、风险管理。() A.错误 B.正确 9.风险暴露是指某个特定风险因不可预测的变化对市场主体的影响程度。() A.正确 B.错误 10.美国经济学家凯恩认为金融创新是()的结果。 A.规避管制 B.技术推进 C.应付体制和税法 D.制度创新 11.基差掉期是()的掉期。 A.固定利率对固定利率 B.固定利率对浮动利率 C.浮动利率对浮动利率 D.上述均可 12.买入外汇套期保值的做法是在期货市场买入外汇，而在现货市场卖出外汇。() A.错误 B.正确 13.名义本金不固定的掉期有()。 A.滑道型掉期 B.拖后型掉期 C.增长型掉期 D.减弱型掉期 14.期货合约的空头有权选择具体的交割品种、交割地点、交割时间等，这些权利将对期货价格产生怎样的影响?() A.降低期货价格 B.提高期货价格 C.对期货价格没有影响 D.可能提高也可能降低期货价格 15.当基差(现货价格期货价格)出人意料地增大时，以下哪些说法是正确的?() A.利用期货空头进行套期保值的投资者有利 B.利用期货空头进行套期保值的投资者不利 C.利用期货空头进行套期保值的投资者有时有利，有时不利 D.这对利用期货空头进行套期保值的投资者并无影响 16.某个持有大量分散化股票投资的养老基金预期股市长期看好，但在未来的三个月内将会下跌，根据这一预期，基金管理者可以采取的策略包括：() A.买入股指期货 B.购买股指期货的看涨期权 C.卖出股指期货 D.购买股指期货的看跌期权 17.对于期权价值中的时间价值部分，期权合约到期时间越长，则时间价值越()。 A.大 B.小 C.保持不变 D.无法确定 18.股指期货的交割方式有两种，即为现金交割或实物交割。() A.错误 B.正确 第1卷参考答案 一.综合考核 1.参考答案：C 2.参考答案：BD 3.参考答案：B 4.参考答案：ABCD 5.参考答案：A 6.参考答案：B 7.参考答案：C 8.参考答案：B 9.参考答案：A 10.参考答案：A 11.参考答案：C 12.参考答案：B 13.参考答案：ACD 14.参考答案：A 15.参考答案：A 16.参考答案：CD 17.参考答案：A 18.参考答案：A