计量经济学4.3 多重共线性.pptxVIP

§4.3 多重共线性;§4.3 多重共线性 一、多重共线性的概念 二、实际经济问题中的多重共线性 三、多重共线性的后果 四、多重共线性的检验 五、克服多重共线性的方法 六、案例 *七、分部回归与多重共线性;一、多重共线性的概念;如果存在 c1X1i+c2X2i+…+ckXki=0 i=1,2,…,n;在矩阵表示的线性回归模型 Y=X + 中，完全共线性指：秩(X)k+1，即;注意： 完全共线性的情况并不多见，一般出现的是在一定程度上的共线性，即近似共线性。;二、实际经济问题中的多重共线性;（2）滞后变量的引入 在经济计量模型中，往往需要引入滞后经济变量来反映真实的经济关系。 例如，消费=f(当期收入, 前期收入） 显然，两期收入间有较强的线性相关性。;（3）样本资料的限制;二、多重共线性的后果;例：对离差形式的二元回归模型;2、近似共线性下OLS估计量非有效;仍以二元线性模型 y=;当完全不共线时, r2 =0 当近似共线时, 0 r2 1 多重共线性使参数估计值的方差增大，1/(1-r2)为方差膨胀因子(Variance Inflation Factor, VIF);3、参数估计量经济含义不合理;4、变量的显著性检验失去意义;5、模型的预测功能失效;注意：;多重共线性表现为解释变量之间具有相关关系，所以用于多重共线性的检验方法主要是统计方法：如判定系数检验法、逐步回归检验法等。