计量经济学课件06-多重共线性.pptxVIP

Econometrics 第6章 多重共线性 本章内容 多重共线性及产生原因 多重共线性的影响 多重共线性的检验 多重共线性的解决方法 ◆6. 1 ◆6.2 ◆6.3 ◆6.4 解释变量X1 ， X2……Xk是非随机的 ， 且相互之间不相关， 相互独立（不存在多重共线性） 如果某两个或多个解释变量之间出现了相关性 ， 则称为存 在多重共线性 多重共线性有什么危害呢？ 什么是多重共线性 回顾： 多元线性回归模型的基本假设 例—— 多重共线性的影响 多重共线性产生的原因 1 、经济变量之间往往存在同方向的变化趋势 如在经济上升时期 ， 收入 、消费等都增长 ， 当经济收缩期 ， 收 入 、消费等又都下降 。 当这些变量同时进入模型后就会带来多 重共线性问题。 2 、经济变量之间往往存在着密切的关联度 以上两点可以看出： 多重共线性往往是难以避免的 ， 只是影 响程度的大小有所区分 3 、模型中采用滞后变量容易产生多重共线性 xt xt- 1, xt-2, xt-3 4 、解释变量选择不当 粮食产量Y ， 施肥量X1 ， 灌溉面积X2 ， 农业资金投入X3 。 1 、 β的估计值的方差 会增大 2 、可能导致重要的解释变量不显著而被舍去， 检验的可靠性降低 可能导致t统计量偏小 3 、模型缺乏稳定性（模型可靠性降