平稳随机过程功率谱密度.pptxVIP

平稳随机过程的功率谱密度 一 、平稳过程的功率谱密度 二 、谱密度的性质 三 、 互谱密度及其性质 一、平稳过程的功率谱密度 1. 平均功率和能量谱密度 设有时间函数 假如 x(t)满足狄利克雷 (Dirichlet) 条件,且 那么 x(t) 的傅里叶 变换存在或者说具有频谱 且同时有傅里叶逆变换 绝对可积, 即 等式 : 土的总能量 称为x(t)的能量谱密度 帕塞瓦尔等式又可理解为总能量的谱表示式. 平均功率 上的平均功率. 平均功率的谱表示式 由给定的 x(t)构造一个截尾函数 它的帕塞瓦尔等式 x(t)在(-…，+.)上的平均功率 称为 x(t) 的平均功率谱密度 2. 平稳过程的平均功率和能量谱密度 变形得 交换定义式中积分与均值的运算顺序, 并注意 到平稳过程的均方值是常数, 于是 平稳过程 X(t) 的功率谱密度, 即 也简称为自谱密度或谱密度, 它是从频率这个角度 描述 X(t) 的统计规律的最主要的数字特征. 称为平稳过程 X(t) 的平均功率的谱表示式. 物理意义 : 表示 X(t) 的平均功率关于频率的分布. 二、谱密度的性质 性质1 性质2 Sx(o)和自相关函数R(z)是一傅里叶变換对. 它们统称为维纳-辛钦(Wiener-Khintchine)公式. 说明 1. 平稳过程在自相关函数绝对可积的条件下, 维纳-辛钦公式成立. 都是偶函数, 所以维纳-辛钦 公式还可以写成如下的形式 : 3. 维纳-辛钦公式又称为平稳过程自相关函数 的谱表示式.它揭示了从时间角度描述平稳过程X(t) 的统计规律和从频率角度描述X(t)的统计规律之间 的联系. 在应用上我们可以根据实际情形选择时间域方 法或等价的频率域方法去解决实际问题. 例1 已知谱密度 求平稳过程 X(t) 的自相关函数和均方值. 解 由公式知自相关函数 利用留数定理, 可算得 均方值为 说明 有理谱密度 在实际问题中常常碰到这样一些平稳过程, 它 们的自相关函数或谱密度在常义情形下的傅立叶变 换或逆变换不存在, 此时如果允许谱密度和自相关 函数含有δ函数, 有关实际问题仍能得到圆满解决. 在这种情况下, 自相关函数为常数或正弦型函 数的平稳过程, 其谱密度都是离散的. 相应的谱密度如图所示 : 此图说明了谱密度 是如何表明噪声以 外的周期信号的. 例2 求自相关函数 所对应谱密度 解 所要求的谱密度为 白噪声 1. 定义 均值为零而谱密度为正常数, 即 其名出于白光具有均匀光谱的缘故. 2. 白噪声的自相关函数 的平稳过程X(t) 称为白噪声过程, 简称白噪声. 是不相关的. (2)白噪声是一种理想化的数学模型. 它的平均功 率是无限的. 白噪声在数学处理上具有简单 、方 便优点. 如果某种噪声(或干扰)在比实际考虑的有 用频带宽得多的范围内, 具有比较 “平坦 ” 的谱 密度, 那就可把它近似地当作白噪声来处理. 说明 (1) 白噪声也可定义为均值为零 、 自相关函数为 三、互谱密度及其性质 互谱密度的定义 设 X(t)和Y(t)是两个平稳相关的随机过程. 称 为平稳过程 X(t)和 Y(t) 的互谱密度. 说明 互谱密度不再是 。的实的、正的偶函数. 2. 在互相关函数RW()绝对可积的条件下, 有如 下维纳-辛钦公式 互谱密度的性质 注意 (1) 在应用上当考虑多个平稳过程之和的频率结构 时, 要运用互谱密度. 例如 :z(t)=x(t)+y(t), 其中 X(t)和 Y(t)是平稳相关的. 4. 互谱密度与自谱密度之间成立有不等式 根据维纳-辛钦公式, Z(t) 的自谱密度为 Z(t) 的自相关函数是 (2) 互谱密度并不象自谱密度那样具有物理意义, 引 入这个概念主要是为了能在频率域上描述两个平稳 过程的相关性. 例如 : 对具有零均值的平稳过程 X(t) 和 Y(t) , 根据性质(2), 功率谱密度为常数的平稳过程是白噪声. 解 例4 解 解 方法1 例5 RX() 平均功率为 方法2