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沪深300股指期货推出初期对上证50ETF的套期保值实证研究的开题报告

一、选题背景

随着我国资本市场的不断发展，股指期货的交易也越来越受到投资者的关注。沪深300股指期货是我国股指期货市场的重要品种之一，对于投资者来说，进行期货交易需要关注市场的动态和行情，以选择合适的交易策略和保值手段。

在进行股指期货交易时，套期保值是投资者常用的一种手段，旨在降低风险和保障收益。而针对沪深300股指期货，上证50ETF可以作为一种套期保值的方式，因为上证50ETF与沪深300指数相关性较高。

因此，本文选择对沪深300股指期货推出初期对上证50ETF的套期保值进行实证研究，旨在探讨该交易策略的盈利能力和风险控制能力，为投资者提供参考。

二、研究内容和方法

本文将选择沪深300股指期货与上证50ETF在2015年6月至2016年12月期间的数据为样本，使用VAR模型和Granger因果检验等经济学方法，对两种资产进行套期保值策略的实证研究。

具体研究内容包括：（1）对沪深300股指期货和上证50ETF价格走势进行分析和比较，以确定两种资产之间的相关性；（2）构建VAR模型，分析两种资产之间的互动关系和对策略的影响；（3）使用Granger因果检验确定两种资产之间的因果关系；（4）选择合适的套期保值比例，分析该交易策略的盈利能力和风险控制能力，并与其他交易策略进行比较。

三、研究意义和创新点

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